Una giornata di Trading con i volumi

Una giornata di Trading con i volumi, titolo di poche parole, ma di grandi contenuti, tecnici e pratici.

Il Trading, affrontato con l’analisi dei volumi e lo studio dell’ OrderFlow, è una cosa seria, fatta di grandi lezioni e di grandi soddisfazioni.

Nella giornata di oggi, sul gruppo operativo dedicato al Trading con i Volumi (gruppo di lavoro per i clienti di TickerExplorer), abbiamo fatto grandi analisi e soprattutto un’operatività profittevole e ben ragionata.

Come di consueto, ogni mattina mi occupo dell’analisi dei principali futures, sia Eurex che MTA, quindi Dax, EuroStoxx, BUND e BTP, oltre al mitico FIB.

Già la partenza dell’analisi offriva interessanti spunti, sia sulle curve di distribuzioni dei volumi (giornaliere e cumulative), che sull’analisi dei compratori e dei venditori che, con TickerExplorer, viene effettuata in modo naturale e con estrema precisione.

Quando parlo di analisi dei compratori e dei venditori, mi riferisco a due tipi di analisi specifici:

  • chi controlla il mercato (compratori o venditori),
  • cosa stanno facendo le mani forti (comprano o vendono).

A prima vista sembra tutto scontato, o forse no? Magari guardando indietro, le cose sono chiare, ma qui facciamo trading in tempo reale e non su idee passate.

Questa è la differenza tra operare in tempo reale sui volumi ed operare in tempo reale su informazioni passate (che non vuole dire che non sono importanti, anzi…).

Per chiarire meglio il concetto, il grafico sotto, riferito al DAX future a 60 minuti, permette di osservare chiaramente la dinamica del mercato.

Il primo grafico mette in evidenza il mercato nella sua interezza, considerando tutti i partecipanti.

Sono evidenti:

  • Volume profile per ogni candela a 60 minuti,
  • Volume profile continuo sul lato destro del grafico,
  • Delta volume per ogni candela (che permette di identificare la prevalenza di compratori o di venditori),
  • livelli di concentrazione (che sono rappresentativi di un algoritmo proprietario che identifica i prezzi a cui c’è maggiore attività e frequenza di scambio).
Dax future Trading con Volume e OrderFlow
Dax future Trading con Volume e OrderFlow

Il secondo grafico, a differenza del primo, mette in evidenza solamente l’operatività delle mani forti, in questo caso abbiamo identificato le mani forti come soggetti in grado di colpire il mercato con almeno 50 contratti.

Si può osservare:

  • I livelli di prezzo in cui le mani forti hanno trattato,
  • L’intensità della loro operatività,
  • La dimensione in lotto con cui hanno colpito denaro o lettera.

Dax Future Volume Profile e OrderFlow mani forti

Dimenticavo, tutte queste informazioni sono tipizzate, ovvero tengono conto del lato del mercato che viene colpito!

A questo punto è naturale cominciare a riflettere sulle informazioni e sul modo con cui l’analisi dei volumi e dei flussi tra compratori e venditori viene rappresentata.

Spesso, fin troppo spesso, si sente parlare della difficoltà nel trading, specialmente intraday.

Vero, anzi verissimo, il trading ed il mestiere del trader, è veramente articolato, ma se maneggiato con i giusti strumenti (piattaforma TickerExplorer) e con le giuste informazioni (volume tipizzato ed analisi delle mani forti), diventa affrontabile e, soprattutto, offre la potenzialità di trattare il mercato con informazioni “fresche” ed in tempo reale.

Il mio suggerimento è quello di provare le potenzialità del trading con i volumi e, sono certo, che le potenzialità offerte dalla piattaforma TickerExplorer, saranno di sicuro aiuto sia nella ricerca dei setup di ingresso, che nella determinazione delle uscite.