Trend di breve e pattern di volume

Trend di breve e pattern di volume, una delle tante funzioni di volume analysis presenti in TickerExplorer.

Abbiamo visto come i volumi muovono il prezzo (e fino a qui spero non ci siano dubbi).

Quali sono però i volumi di scambio che hanno maggiore incidenza sul movimento?

Una domanda che forse ti sta facendo saltare dalla sedia, ma alla fine il discorso è questo, non tutti i volumi sono destinati a muovere il prezzo.

Ti faccio un esempio, un ordine da 100 lotti di BUND ha un effetto sicuramente diverso da un ordine da 500 o 1000 lotti di bund.

Se poi andiamo a vedere come l’ordine colpisce la controparte, ma qui entriamo nel tecnico, allora siamo in grado di capire molto dalla logica Istituzionale.

Sono gli Istituzionali a muovere il mercato.

Dato di fatto, certamente appurato, numeri alla mano. Questa affermazione è scientificamente sostenuta.

L’analisi dei volumi sia su futures, che su azioni, mette in evidenza lo stesso procedimento logico, non cambia assolutamente nulla.

Ti spiego perchè TickerExplorer è estremamente utile nel trading volumetrico.

Il trading volumetrico è senza dubbio un punti di partenza per fare analisi sugli scambi di mercato, ma sarebbe un errore fermarsi li e non andare in profondità.

Il concetto di trading sui volumi diventa ancora più efficiente quando si introduce l’analisi del flusso degli ordini, Order Flow Analysis, attraverso la quale è possibile entrare in profondità su ogni singolo scambio e capire se:

  • l’ordine è stato in acquisto o in vendita,
  • la dimensione dell’ordine,

TickerExplorer offre in modo nativo una chiara lettura dei volumi e del flusso degli ordini e, attraverso un algoritmo proprietario, permette di rappresentare queste informazioni in modo visivo, semplice e facilmente leggibile ed interpretabile.

Ti faccio un esempio di questa mattina (18 luglio 2018)

DAX Future, analisi volumetrica e studio del flusso degli ordini

Analisi volumetrica e order flow su DAX
Analisi volumetrica e order flow con tickerexplorer su DAX future

Il grafico mette in evidenza i setup di Volume Analysis su breve periodo.

Le frecce indicano i setup di trading in modo chiaro e non discutibile, con una leggibilità incredibile.

Questo è solo uno dei tanti scenari di trading operativo che è possibile seguire con una piattaforma come TickerExplorer.

Da notare che tale algoritmo funziona in modo identico (ed assolutamente performante) sia su futures, che su azioni ed i risultati operativi sono, senza dubbio, eccellenti.

Ti ricordo che la piattaforma TickerExplorer è commercializzata da Quantirica Algorithmic Trading ed è disponibile in prova gratuita per 15 giorni.

Durante la prova hai possibilità di accedere ai mercati IDEM ed MTA in tempo reale. Con TickerExplorer puoi fare analisi sui volumi su IDEM, EUREX (DAX BUND BTP e STOXX) ed i titoli del SPMIB40