Livelli di Price Action e cluster di volumi

Livelli di Price Action e trading con lo studio dei Cluster di Volumi, una combinazione di tecniche di trading professionali e vincenti.

Il prezzo, per sua natura, è la prima indicazione che ogni trader osserva per prendere le proprie decisioni. Il trading moderno è, senza dubbio, partecipato da algoritmi e modelli automatici di trading che, inevitabilmente, tendono a creare una sorta di rumore di fondo.

L’accoppiata tra movimento del prezzo e analisi dei volumi e, in particolare dei Cluster di Volume, mette in luce una serie di informazioni spesso non visibili.

Quando si parla di Price Action, il discorso di estende a numerose tecniche di trading e teorie più o meno funzionali ed applicabili.

Crediamo fortemente che l’applicazione di entrambe le tecniche, quindi azione dei prezzi e analisi dei volumi e degli scambi, sia la migliore soluzione attualmente disponibile per fare trading in modo profittevole.

I livelli di Price Action che consideriamo a livello di piattaforma sono estremamente semplici e compongono quelli che abbiamo definito come livelli chiave e sono:

  • massimo del giorno precedente,
  • minimo del giorno precedente, mid point del giorno precedente (quindi il 50% del range precedente).

La semplicità di identificazione dei livelli chiave, li rende tanto semplici, quanto funzionali.

Attorno ai livelli chiave, l’analisi dei volumi e, in particolare lo studio dei cluster di volume e l’analisi della concentrazione di volume, consente la loro validazione, sia per entrare nel mercato, che per definire i livelli di uscita.

Un cluster di volumi è definibile come una distribuzione di volumi in un intorno di un prezzo (nel nostro caso). Una concentrazione di volumi è sostanzialmente un eccesso di volume attorno ad un livello di prezzo.

Per identificare un cluster di volume è meglio utilizzare un grafico che metta in evidenza il Profilo del Volume. Una curva di distribuzione normale, solitamente mette in evidenza i cluster di volume nell’area del POC (Punto di Controllo).

L’importanza della concentrazione dei volumi, invece, è da ricercarsi nei livelli di prezzo tipici, siano essi di Price Action (doppi massimi, doppi minimi etc.), che i livelli chiave definiti dai prezzi della seduta precedente.

Cluster di volume e concentrazione di volume su DAX future
Cluster di volume su DAX future

Il grafico del DAX future a 120 minuti mette in luce entrambi i concetti, del cluster di volume e della concentrazione di volume.

La prima candela mostra sia la concentrazione di volume, attorno al POC, che il cluster formato sui minimi della stessa candela.

L’osservazione dei grafici basati sui volumi consente l’osservazione di questi eventi, che sono vere e proprie opportunità e vanno colte immediatamente sul nascere.

I cluster di volumi o le concentrazioni di volumi sono, per definizione, dinamici e variano in funzione dell’attività del mercato stesso. La loro identificazione ed il timing operativo sono fondamentali per un trading di successo.