Analisi volumetrica e tecniche di trading

L’applicazione del trading con l’analisi volumetrica racchiude il passato, presente e forse anche il futuro delle più profittevole tecniche di trading.

Il concetto tecnica di trading basata sull’analisi volumetrica comprende una serie di considerazioni che derivano in modo diretto dagli scambi su uno strumento finanziario, nonché dall’atteggiamento e partecipazione dei vari partecipanti.

Tra le tecniche di trading, l’Analisi Volumetrica, rappresenta forse quella più sofisticata e completa e si compone di diverse aree:

TickerExplorer è la piattaforma di riferimento per l’analisi dei volumi su azionario e derivati ed integra tutte le informazioni che servono per affrontare ogni componente del trading con i volumi ed i flussi di mercato.

Quando si parla di analisi volumetrica, si racchiude, inevitabilmente, una vasta serie di concetti e di modalità operative. Di seguito sono visibili alcuni grafici per il trading volumetrico che reputiamo interessanti.

Grafico a ticks per trading con i volumi su BUND future
Grafico con vista a ticks filtrata per trading con i volumi su BUND future

Nel grafico sopra è possibile condensare l’analisi volumetrica con informazioni grafiche filtrate per identificare l’attività delle mani forti. Sono, inoltre, visibili i livelli chiave di prezzo, oltre ai profili di volume, sia sulle singole candele, che sulla scala dei prezzi per l’intera sessione.

Trading con volumi e analisi dei flussi di ordini su DAX future

Nel caso del grafico sopra, sono visibili i profili di volume sul DAX future, oltre alla loro visualizzazione tipizzata, con colore rosso per le vendite e verde per gli acquisti. Il grafico, mette in luce non solo la forma del profilo dei volumi, ma anche i ponti in cui c’è stata particolare prevalenza tra i compratori e venditori.

In corrispondenza di ogni candela e, per livelli di prezzo specifici, sono indicate le zone di più elevate presenza di algoritmi ad alta frequenza. I livelli tracciati dalla presenza di istituzionali, tendono a creare delle barriere per il prezzo che, se rotte, possono portare ad aumento di volatilità.

Grafico delta volume su FIAT
Grafico Delta Volume sul titolo FIAT con VWAP

Medesime osservazioni grafico si possono dedurre dall’analisi del titolo FIAT, nel grafico sopra con time frame a 10 minuti.

Anche in questo caso, l’analisi dei cluster di volume ha evidenziato uno sbilanciamento dei venditori sopra ai massimi del giorno precedente. L’indicazione è stata netta e facilmente leggibile ed ha visto una consistente quantità di vendite sino al test del livello chiave.

Si potrebbero fare altri esempi, ma la sostanza rimane quella. Sul sito di Quantirica Algorithmic Trading sono disponibili numerosi articoli di analisi dei volumi con la piattaforma TickerExplorer. Oltre al blog operativo di Quantirica, è disponibile il canale YouTube dedicato alle tecniche di utilizzo della piattaforma TickerExplorer per il trading con i volumi.

TickerExplorer è la piattaforma da utilizzare per il trading con i Volumi, sia su azionario che su derivati.

Le informazioni che si possono ottenere portano ad indicazioni di trading immediate, su cui si può operare con le basi solide che vengono dagli scambi sul mercato.