OrderFlow e Analisi degli scambi BID ASK

Quando si parla di scambi BID ASK si fa riferimento agli scambi che avvengono tra compratori e venditori, solitamente nel book di negoziazione. Questi scambi formano l’OrderFlow.

Identificare in modo corretto uno scambio sul book significa tipizzare ogni singolo tick, ovvero fornire tempo, prezzo, volume e lato ad ogni operazione.

Questa tecnica di Trading, comunemente conosciuta come OrderFlow Trading o più semplicemente trading con il flusso degli ordini, permette al trader di trarre vantaggio dalla direzione dei flussi degli ordini.

Naturalmente, il concetto fondante risiede nella tipizzazione di trades, ovvero nella capacità di attribuire una direzione ed un volume ad ogni singolo scambio.

Il trading con le tecniche di OrderFlow Trading, consiste nell’osservazione degli scambi che avvengono sul Time and Sale, a patto che la sua rappresentazione sia fatta dalla prospettiva di chi colpisce il mercato e non di chi viene colpito. La differenza in questi due casi è sostanziale.

La visualizzazione dell’ OrderFlow di TickerExplorer è stata studiata ed implementata al fine di mostrare tutti gli scambi che colpiscono il denaro o la lettera.

La tecnica di trading con l’ Order Flow richiede velocità e precisione e tende ad essere più precisa su strumenti liquidi e volatili, vedi azioni liquide e volatili, BUND, BTP Future, EuroSToxx Future,  per gli Americani, invece,  EminiSP500,  Nasdaq, T-Note e T-Bond.

L’applicazione della tecnica basata sull’OrderFlow, è, senza dubbio, estremamente funzionale quando è necessario raffinare l’ingresso in prossimità di livelli di prezzo particolarmente sensibili, come i livelli chiave, oppure livelli di prezzo caratterizzati da evidenti pattern di Price Action.

In tali contesti il trading con l’analisi del flusso degli ordini rende al meglio.

Un’attenta osservazione dell’OrderFlow e dell’analisi BID ASK consente di interpretare se i flussi di mercato stanno aumentando o diminuendo (cosa ben diversa dall’osservazione di acquisti e vendite).