Volumi di borsa: trading e analisi degli scambi

Volumi di borsa, trading e analisi degli scambi in tempo reale su azioni e futures per uno stile di trading professionale.

I volumi di borsa, che così scritto è un concetto generalizzato, sono una delle informazioni più funzionali ed utili per fare trading in modo professionale e competere sui mercati finanziari moderni.

I volumi scambiati su azioni, futures o altri strumenti finanziari quotati, fanno parte di una delle chiavi di lettura dell’analisi tecnica, riconosciuta da sempre come fondamentale per interpretare un interesse specifico su uno strumento finanziario.

Basta pensare in modo molto semplice a queste frasi: i volumi stanno aumentando?

Ovviamente è importante quantificarli e capirne la dimensione, soprattutto con il raffronto dei dati storici, ma non è sufficiente per il trading con l’analisi dei volumi.

Allora a cosa servono i volumi di borsa? Cosa serve veramente per fare trading con i volumi?

L’idea dello studio dei volumi nasce dalla necessità di interpretare gli strumenti finanziari da una prospettiva diversa, se vogliamo, più Istituzionale, fatta di informazioni più approfondite e dettagliate.

Facciamo qualche esempio.

Conoscere il volume su uno strumento, è ben diverso da conoscere quale è stato il volume comprato ed il volume venduto.

Sapere che sui massimi di giornata sono stati scambiati volumi in acquisto o in vendita è molto più interessante e significativo, che sapere che uno strumento ha scambiato “n” quantità di azioni nella giornata.

Il livello di dettaglio cambia decisamente e cambia anche la modalità di lettura e di analisi tecnica dei grafici, sia End of Day, che in tempo reale.

Come si devono leggere i volumi di borsa?

La prima cosa da fare è valutare la qualità del dato di mercato, sia storico, che in tempo reale. A riguardo si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo sulle logiche di lavorazione dei flussi, ma non è questo il momento.

Il secondo suggerimento che mi sento di scrivere è quello di utilizzare gli strumenti come la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer, in grado di “spezzettare” i vari scambi che compongono il volume e di attribuirli, sia a livelli grafici specifici, che a scambi ben definiti.

A questo punto è chiaro come il livello di profondità dell’informazione sia cambiato.  Sono stati introdotti i livelli di scambio ed il concetto stesso di scambio (o trade).

I grafici per analisi tecnica, con evidenza dei volumi, sono solitamente poco dettagliati a causa della scarsità di informazione che si ottiene dal solo dato di mercato.

Grafico DAX analisi tecnica
Grafico per analisi tecnica DAX future

Il grafico del DAX riportato qui sopra comprende le informazioni di base per l’analisi grafica. Manca il dettaglio che è necessario per fare trading con i volumi.

Grafico dei volumi su DAX future
Grafico di DAX future con distribuzione dei volumi scambiati

Il maggior livello di dettaglio del grafico con i volumi su DAX future a ticks, è evidente.

Il grafici si riferiscono allo stesso strumento ed hanno lo stesso timeframe.

I volumi di borsa hanno significato solamente se è possibile aggiungere un livello di dettaglio ulteriore, diversamente il loro senso è una semplice informazione, spesso falsata da aste o da eventi esterni all’attività di trading.

Un grafico, specialmente se intraday, deve avere la possibilità di rappresentare i volumi anche con riferimento a visualizzazioni non convenzionali.

Mi riferisco al time frame ed alla visualizzazione del grafico. Oggi, quanto mai, è necessario osservare anche i ticks ed i volumi, cosa che TickerExplorer è in grado di mettere in evidenza in modo chiaro e pulito attraverso diverse viste e, soprattutto, diverse modalità,  tra cui la distribuzione dei volumi tipizzati (con evidenza degli acquisti e delle vendite), la visualizzazione a delta volume, oltre a grafici a Ticks, Ordini, minuti e quant’altro.

I volumi di borsa, se correttamente trattati, possono offrire grandi opportunità, evidenziando l’informazione che in prima battuta, non appare.

Per concludere, è bene sottolineare che i volumi di borsa, che si tratti di strumenti futures o azionari, non cambiano nella loro utilità.

Solamente una corretta rappresentazione dei volumi e degli scambi mette in evidenza quello che serve veramente per fare trading con i volumi.

Sul canale Youtube di Quantirica, sono disponibili alcuni video di trading specifici per l’analisi dei volumi con la piattaforma TickerExplorer.

Per provare la piattaforma TickerExplorer su azioni e futures Italiani, è possibile contattarci e richiedere 10 giorni di prova gratuita in tempo reale.