Leggere i volumi su Azioni e Futures

Leggere i volumi su Azioni e Futures è senza dubbio un obiettivo, un punto di arrivo per molti.

Per noi è solo un punto di partenza per uno stile di trading sempre più raffinato e performante.

Il trading con i volumi è una tecnica di trading che si abbina sia al trading sugli strumenti sia azionari, che futures.

Spesso, fin troppo spesso, si sente parlare molto di trading con i volumi (generalizzando) e delle sue ennesime sfumature, dal VWAP, al VPOC, dalle value area all’ OrderFlow.

Quello che ho “velocemente” racchiuso qui sopra sono, in realtà, una serie di argomenti che fanno parte del mondo della Volume Analysis.

La lettura dei volumi e degli scambi che avvengono sul mercato passa, senza dubbio, per la lettura dell’ OrderFlow, ovvero per la lettura degli scambi che avvengono ad un determinato livello di prezzo, in tempo reale.

Attenzione che l’OrderFlow, la cui tecnica di lettura si chiama “Tape Reading” richiede che i dati siano tipizzati, ovvero che ne sia fatta una attribuzione ad acquisto o vendita, in tempo reale.

Le operazioni di tipizzazione sono una dei punti di forza di TickerExplorer che, in tempo reale, consente di osservare il mercato dalla prospettiva di chi colpisce il denaro o la lettera (e quindi chi compra o vende).

Da qui si definisce il concetto di “Ordine”, che differisce dal Tick, poichè un ordine può contenere più ticks.

Quante volte ti è capitato di vedere una sequenza di scambi nello stesso istante di tempo? Beh, quello viene definito come un singolo ordine che colpisce diverse controparti.

N.B. il Time and Sales classico mette in evidenza la parte passiva del mercato, l’OrderFlow, permette di identificare la parte attiva (quindi chi compra o vende sul denaro o sulla lettera).

Detto questo, è chiaro che ciò che è rilevante dal punti di vista dell’Analisi dei Volumi è la parte attiva, che di fatto è in grado di imprimere forza, direzione ed intensità al mercato.

Trading con i volumi su Azioni o Futures?

La sostanza non cambia la logica di determinazione degli ordini e del loro flusso è la stessa. Chi colpisce il mercato è la parte attiva e, di conseguenza, è in grado di imprimere (o partecipare) al movimento del mercato.

Quello che cambia è il livello di liquidità del sottostante.

Un sottostante poco liquido è, senza dubbio, più manipolabile di uno strumento liquido e, per questo motivo, i migliori risultati si ottengono sugli strumento che mettono in evidenza liquidità.

In ogni caso, sia che si tratti di Volume Analysis su azioni che sui Futures, la sostanza non cambia.

Ti faccio qualche esempio, con un paio di grafici per l’analisi sui volumi:

Analisi dei volumi su ISP (Intesa San Paolo)

Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa con TickerExplorer
Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa San Paolo

Come esempio ho riportato un grafico giornaliero del titolo Intesa San Paolo con evidenza del Delta (ovvero della differenza tra compratori e venditori)

Interessante osservare i livelli di prezzo su cui è avvenuta la prevalenza degli scambi, così come i livelli di VPOC e Value Area.

Analisi dei volumi su DAX future

Analisi volumi su DAX future
Analisi dei volumi con evidenza del profilo volume e del flusso degli ordini su DAX future

Naturalmente, la densità di scambi sul DAX future è molto più elevata rispetto ad un titolo azionario, è però buona cosa osservare che la tipologia di analisi volumetrica offre gli stessi spunti e parte dalle medesime basi.

E le mani forti?

Le mani forti sono definibili come “soggetti in grado di imprimere forza e direzione al mercato”.

Le mani forti sono presenti su tutti gli strumenti e tra loro ci sono Market Makers, Hedgers, grandi speculatori, fondi e portafogli complessi.

La loro identificazione offre grandi opportunità (ed a volte anche trappole).

L’idea di identificare le mani forti è, senza dubbio, essenziale per capire chi sta effettivamente governando il mercato.

Le mani forti possono essere messe in evidenza con la piattaforma di volume analysis TickerExplorer sia sui futures, che sulle azioni, così come può essere messo in evidenza il lato che viene colpito (e quindi se si tratta di un acquisto o di una vendita).

Attenzione che le mani forti spesso lavorano con logiche molto particolari e la loro identificazione, se non applicata a criteri di analisi specifici, può trarre in inganno.

TickerExplorer è la piattaforma di analisi dei volumi su Azioni e Futures disegnata in modo specifico per mettere in evidenza i setup di volume che si caratterizzano in tempo reale sul mercato.

Per provare la piattaforma TickerExplorer (in tempo reale su MTA e IDEM) è necessario compilare i campi del modulo.

Un rappresentate di Quantirica si metterà in contatto per la corretta attivazione.

Trading con volumi su azioni

Il Trading con i Volumi sulle azioni è una tecnica di analisi evoluta, basata sui volumi scambiati tra compratori e venditori su un titolo azionario.

La capacità di identificare i volumi scambiati è il primo punto fondamentale per una corretta interpretazione degli scambi sul mercato.

L’informazione degli scambi tra compratori e venditori assume particolare rilievo quando il concetto di volume scambiato, viene tipizzato, ovvero attribuito a compratori o venditori.

TickerExplorer è l’unica piattaforma che permette una tipizzazione in tempo reale, ovvero consente di mettere in evidenza se la transazione è avvenuta con un acquisto, oppure con una vendita.

Il volume, sia esso comprato o venduto, viene analizzato con l’obiettivo di mettere in luce la parte attiva del mercato, ovvero di evidenziare il soggetto che acquista o vende una determinata quantità di azioni ad un determinato prezzo colpendo il denaro o la lettera.

Il concetto di “soggetto attivo” deve essere sempre tenuto in considerazione per una corretta analisi dei volumi.

Uno strumento finanziario si muove solamente se i partecipanti sul mercato acquistano o vendono incrociando il migliore prezzo (lettera o denaro).

Di conseguenza, uno strumento finanziario aumenterà di valore solamente se un soggetto comprerà azioni dal venditore che si trova sul migliore ASK, viceversa per un movimento al ribasso.

TickerExplorer è la piattaforma per l’analisi dei volumi su azioni e futures, ideata con l’obiettivo di rappresentare il mercato da un punto di vista privilegiato.

Il Trading con i Volumi sulle azioni (così come su tutti gli strumenti finanziari), ti permette:

  • l’identificazione dei movimento sulle rotture (false rotture, esaurimenti e reversal),
  • la possibilità di identificare il trend in atto basato su informazioni reali e non derivate da indicatori,
  • visualizzare il posizionamento delle mani forti,
  • l’utilizzo di grafici professionali basati sui volumi e sul flusso degli ordini (OrderFlow) al fine di implementare tecniche di trading basate sul Tape reading.

Queste sono solamente alcune delle caratteristiche di utilizzo della piattaforma TickerExplorer nel trading con i volumi sulle azioni.

Su quali strumenti funziona l’analisi dei volumi?

E’ una domanda che ci viene posta spesso, a cui l’unica risposta che possiamo fornire è dettata dalla liquidità e volatilità dello strumento stesso.

Ad esempio, uno strumento poco liquido e non volatile (magari con pochi scambi) non si presta ad una corretta analisi finalizzata al trading con i volumi.

Viceversa, uno strumento liquido, partecipato e trattato, si adatta perfettamente all’identificazione dei flussi di acquisto e di vendita (questo è uno dei motivi per cui l’analisi dei volumi è spesso abbinata al trading su futures).

Per quanto riguarda il trading con i volumi sulle azioni, suggeriamo di utilizzare le principali componenti del listino domestico (MTA), come ad esempio:

ENI, ENEL, FIAT, GENERALI, TELECOM ITALIA, INTESA, UNICREDIT, FERRARI  e,  di riflesso, tutti i titoli più trattati e pesanti nel listino.

Come nota finale, il Trading con i Volumi sugli strumenti azionari, non si deve fermare ad una mera identificazione del volume e del suo profilo, ma si deve spingere ad una approfondita analisi dei compratori e dei venditori che lavorano sul titolo.

Trading con i volumi su azioni italiane Telecom Italia

Falsa rottura su BAMI con analisi dei volumi
Identificazione della falsa rottura sul titolo BAMI con analisi dei volumi

Studio del Volume Profile su ENEL
Studio del volume profile su azioni con grafico giornaliero (ENEL)

Volumi e mani forti su Intesa San Paolo
Volumi e mani forti su azioni Italiane Intesa San Paolo

Il Trading con i volumi sulle azioni con la piattaforma TickerExplorer permette di osservare situazioni particolarmente interessanti che, senza i corretti strumenti, sarebbero impossibili da capire, sia in un contesto intraday, che in un grafico multi day.

Per capire in modo più approfondito i concetti di Trading con i Volumi su Azioni e futures, è possibile provare la piattaforma TickerExplorer per 15 giorni in tempo reale su MTA ed IDEM, con dati di alta qualità.

La versione di prova è disponibile compilando i campi in questo modulo (segui il link). A compilazione avvenuta, un rappresentate di Quantirica S.r.l. ti manderà via posta elettronica tutte le istruzioni per permetterti di utilizzare fin da subito la tua nuova piattaforma di trading sui volumi.

Sul nostro canale YouTube abbiamo inserito diversi video e registrazioni di webinar didattici per il trading con i volumi e l’utilizzo in generale di TickerExplorer.

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