Il delta volume e il suo significato nel trading con i volumi

Il delta volume ed il suo significato nel contesto di Trading con i Volumi.

Gli scambi che avvengono sul mercato possono essere di due tipi (escludendo gli scambi tra le parti e quelli rettificati dai mercati).

Si tratta quindi di Acquisti per gli scambi che colpiscono la lettera e di vendite per gli scambi che colpiscono il denaro.

La convenzione adottata anche dalla piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer mette in evidenza questi scambi per ogni singola operazione in Buy o Sell.

Il delta volume è un dato sintetico, calcolato da valori realmente transitati in acquisto e vendita, con segno positivo per i contratti che colpiscono la lettera e segno negativo per quelli che colpiscono il denaro.

Il delta volume è rappresentabile sotto forma di candela, con orario di apertura in coincidenza con l’orario di apertura della candela del prezzo.

Delta volume su Bund Future
Delta Volume su Bund Future

Il valore sintetico del delta parte per ogni candela con il valore di ZERO, a cui si sommano (o sottraggono) i contratti comprati o venduti.

Nel grafico di analisi dei volumi sul BUND è evidente il ragionamento sopra descritto. Nel dettaglio:

La candela delle 11.30 si è sviluppata con una massima prevalenza di compratori pari ad 834 contratti e, nella sua evoluzione, ha visto una massima prevalenza di venditori pari a 1648 contratti.

Il valore del delta volume è un dato CALCOLATO e la sua importanza risiede nella possibilità di identificare se il mercato, in riferimento alla candela in formazione, è controllato da venditori o da compratori.

Nello specifico, alle 11.30, nonostante la candela fosse negativa (con chiusura inferiore ad apertura), la prevalenza dei contratti è stata acquistata. Durante l’evoluzione del prezzo, i venditori hanno controllato il pezzo portando i valori di delta volume a negativi, per poi ripassare a positivo.

L’informazione importante è identificabile con i seguenti criteri:

  • Candela del prezzo negativa, con delta positivo,
  • Candela del prezzo positiva con delta negativo,
  • Candela del delta con estese wick (ovvero ombre) in positivo o negativo.
  • Andamento del delta volume fortemente negativo o positivo.

Nell’ultimo caso in particolare, l’informazione che si ottiene è il cambiamento di atteggiamento di controllo del mercato. Facendo riferimento al grafico del BUND con i volumi è evidente come i venditori abbiamo provato a spingere il prezzo al ribasso VENDENDO SUL DENARO (e portando il delta a negativo) per poi essere sovrastati dai comprati che hanno prevalso e, di conseguenza, hanno riportato il valore del delta a positivo.

Il valore del delta volume è dinamico e si aggiorna con l’andamento dei contratti scambiati.

Il delta volume assume poi significato nel contesto di volumi filtrati, ovvero nella possibilità di isolare gli scambi per quantità specifiche, ad esempio maggiori di 500 contratti per il bund.

In tale contesto di parla di Delta Volume delle mani forti.

Per il Trading con i Volumi la sua interpretazione è importante per determinare se, in corrispondenza di evidenti livelli di Volume (cluster, POC, livelli chiave o altro), il mercato sia controllato da compratori o venditori.

Video trading con i volumi
Video Trading con i volumi

Trading con i volumi e novità della piattaforma

Nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Il trading con i volumi e la sua evoluzione nella nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Ecco le novità della nuova release, ridisegnata per affrontare il trading con le tecniche di analisi dei volumi  su futures ed azioni.

Il trading con i volumi è una delle tecniche utilizzate per il trading sia intraday, che per il posizionamento multi-day. Per adattare la piattaforma al contesto di mercato moderno, in cui velocità e precisione sono essenziali, abbiamo implementato alcune significative migliorie, sia nell’ambiente grafico, che nella capacità di interpretare informazioni sui volumi scambiati e sulla loro tipizzazione.

Le novità di questa ultima versione (scaricabile cliccando qui) comprendono:

  • Grafici per il trading con i volumi in modalità multi day,
  • Grafici a Minuti, Ticks ed Ordini in modalità multi day,
  • Ambiente grafico  migliorato ed esperienza utente significativamente implementata,
  • Grafici per il trading con OrderFlow con la possibilità di inserire filtri su più sessioni,
  • Indicatori grafici come VWAP estesi,

e tanto altro…

L’elenco delle novità disponibili sulla piattaforma di analisi dei volumi  TickerExplorer è in effetti molto lungo e, la migliore risposta è quella di provare la piattaforma e di valutarne le sue caratteristiche tecniche ed operative su MTA e derivati Italiani (IDEM).

Piattaforma per trading con volume profile
Piattaforma per Trading con volume e analisi del volume profile

Tra le novità del 2018, esclusivamente per i sottoscrittori dell’abbonamento annuale alla piattaforma, abbiamo creato un gruppo di discussione in cui vengono analizzati e su cui viene fatto trading con i volumi sui vari strumenti azionari e derivati Italiani ed Eurex (DAX. BTP, BUND, EuroStoxx).

N.B. nel gruppo di discussione non vengono offerti segnali operativi.

La componente “social” del trading con i volumi, riveste sempre più spazio e, nel corso dell’anno, verranno sempre più utilizzati i canali di Facebook e Youtube (dove su quest’ultimo in particolare è possibile reperire video tutorial e operativi di trading con le tecniche di trading con l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini (Order Flow).

Ti consiglio, inoltre, la lettura di questo articolo: Volume profile, Grafici e lettura del mercato in tempo reale. Sono sicuro che lo troverai interessante!

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità operative con le tecniche di Trading sui Volumi e per l’utilizzo della piattaforma TickerExplorer, ti consiglio di iscriverti alla mailinglist compilando i campi qui sotto.

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Volumi di borsa: trading e analisi degli scambi

Volumi di borsa, trading e analisi degli scambi in tempo reale su azioni e futures per uno stile di trading professionale.

I volumi di borsa, che così scritto è un concetto generalizzato, sono una delle informazioni più funzionali ed utili per fare trading in modo professionale e competere sui mercati finanziari moderni.

I volumi scambiati su azioni, futures o altri strumenti finanziari quotati, fanno parte di una delle chiavi di lettura dell’analisi tecnica, riconosciuta da sempre come fondamentale per interpretare un interesse specifico su uno strumento finanziario.

Basta pensare in modo molto semplice a queste frasi: i volumi stanno aumentando?

Ovviamente è importante quantificarli e capirne la dimensione, soprattutto con il raffronto dei dati storici, ma non è sufficiente per il trading con l’analisi dei volumi.

Allora a cosa servono i volumi di borsa? Cosa serve veramente per fare trading con i volumi?

L’idea dello studio dei volumi nasce dalla necessità di interpretare gli strumenti finanziari da una prospettiva diversa, se vogliamo, più Istituzionale, fatta di informazioni più approfondite e dettagliate.

Facciamo qualche esempio.

Conoscere il volume su uno strumento, è ben diverso da conoscere quale è stato il volume comprato ed il volume venduto.

Sapere che sui massimi di giornata sono stati scambiati volumi in acquisto o in vendita è molto più interessante e significativo, che sapere che uno strumento ha scambiato “n” quantità di azioni nella giornata.

Il livello di dettaglio cambia decisamente e cambia anche la modalità di lettura e di analisi tecnica dei grafici, sia End of Day, che in tempo reale.

Come si devono leggere i volumi di borsa?

La prima cosa da fare è valutare la qualità del dato di mercato, sia storico, che in tempo reale. A riguardo si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo sulle logiche di lavorazione dei flussi, ma non è questo il momento.

Il secondo suggerimento che mi sento di scrivere è quello di utilizzare gli strumenti come la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer, in grado di “spezzettare” i vari scambi che compongono il volume e di attribuirli, sia a livelli grafici specifici, che a scambi ben definiti.

A questo punto è chiaro come il livello di profondità dell’informazione sia cambiato.  Sono stati introdotti i livelli di scambio ed il concetto stesso di scambio (o trade).

I grafici per analisi tecnica, con evidenza dei volumi, sono solitamente poco dettagliati a causa della scarsità di informazione che si ottiene dal solo dato di mercato.

Grafico DAX analisi tecnica
Grafico per analisi tecnica DAX future

Il grafico del DAX riportato qui sopra comprende le informazioni di base per l’analisi grafica. Manca il dettaglio che è necessario per fare trading con i volumi.

Grafico dei volumi su DAX future
Grafico di DAX future con distribuzione dei volumi scambiati

Il maggior livello di dettaglio del grafico con i volumi su DAX future a ticks, è evidente.

Il grafici si riferiscono allo stesso strumento ed hanno lo stesso timeframe.

I volumi di borsa hanno significato solamente se è possibile aggiungere un livello di dettaglio ulteriore, diversamente il loro senso è una semplice informazione, spesso falsata da aste o da eventi esterni all’attività di trading.

Un grafico, specialmente se intraday, deve avere la possibilità di rappresentare i volumi anche con riferimento a visualizzazioni non convenzionali.

Mi riferisco al time frame ed alla visualizzazione del grafico. Oggi, quanto mai, è necessario osservare anche i ticks ed i volumi, cosa che TickerExplorer è in grado di mettere in evidenza in modo chiaro e pulito attraverso diverse viste e, soprattutto, diverse modalità,  tra cui la distribuzione dei volumi tipizzati (con evidenza degli acquisti e delle vendite), la visualizzazione a delta volume, oltre a grafici a Ticks, Ordini, minuti e quant’altro.

I volumi di borsa, se correttamente trattati, possono offrire grandi opportunità, evidenziando l’informazione che in prima battuta, non appare.

Per concludere, è bene sottolineare che i volumi di borsa, che si tratti di strumenti futures o azionari, non cambiano nella loro utilità.

Solamente una corretta rappresentazione dei volumi e degli scambi mette in evidenza quello che serve veramente per fare trading con i volumi.

Sul canale Youtube di Quantirica, sono disponibili alcuni video di trading specifici per l’analisi dei volumi con la piattaforma TickerExplorer.

Per provare la piattaforma TickerExplorer su azioni e futures Italiani, è possibile contattarci e richiedere 10 giorni di prova gratuita in tempo reale.

 

Nel Trading le cose semplici sono le migliori

Nel Trading, così come nella vita di tutti i giorni, le cose semplici sono le migliori.Funzionano meglio e basta. Nessuna discussione.

Mi riallaccio a questo argomento per sottolineare due concetti che sono alla base delle idee di lavoro e sviluppo della piattaforma TickerExplorer.

La piattaforma TickerExplorer è stata sviluppata per essere semplice da usare.

Le informazioni che si possono ottenere dalla piattaforma sono semplici da capire

Usabilità funzionale ed informazioni semplici da interpretare portano ad un piattaforma di trading effettiva, efficiente e che fa quello che deve.

Il processo di disegno grafico e di rappresentazione dei vari tipi di grafici (a minuti, a ticks, a ordini) e relative viste (a Delta Volume, BID ASK, ed a Volume Profile), ha richiesto un lavoro certosino, di precisione e basato soprattutto sull’esperienza. di trading e sulle operazioni che si compiono (spesso senza rendersene conto) svariate decine o centinaia di volte al giorno.

Spesso mi viene chiesto se la piattaforma TickerExplorer è semplice da capire e da usare. La mia risposta è chiaramente di si, il mio consiglio è di testare la versione di prova su mercati in tempo reale e di valutare con mano.

Il Trading con i Volumi e le tecniche basate  sull’OrderFlow, offrono grandi spunti, ma sono spesso viste come “irraggiungibili”, oppure solo usabili da parte di Istituzionali.

Questo NON è vero. Naturalmente va considerato che la fatica vera e propria nel rappresentare un informazione la fa (e la deve fare) il software.

Al trader spetta il processo di decisione e, se tale processo è sgombero dalla presenza di “extra lavoro” a livello di piattaforma, tutto risulta più facile, veloce ed effettivo.

Per fare un esempio pratico, l’osservazione delle mani forti passa, necessariamente per lo studio del flusso e dell’attribuzione degli scambi. La semplicità con cui TickerExplorer permette di mettere in evidenza il trading delle mani forti, in modo numerico e scientifico è immediata e leggibile.

Medesimo ragionamento per l’identificazione degli scambi da attribuire alle mani forti.

Ogni momento della giornata è diverso. Ogni orario del giorno presenta le sue peculiarità. Per alcuni momenti 10 lotti di FIB sono tanti, per altri momenti le mani forti utilizzano 20 o anche 30 lotti per trade.

Per parlare di semplicità e semplificazione, TickerExplorer è stata pensata per consentire al Trader di concentrarsi sulle cose importanti e, a riguardo di quanto scritto, la piattaforma effettua automaticamente il calcolo dei volumi scambiati in modo da sezionare , in ogni momento, la dimensione degli investitori Istituzionali.

Questo ragionamento, per ribadire ancora una volta quanto è importante avere una piattaforma di analisi veloce, snella, funzionale e soprattutto leggibile, da cui trarre le giuste informazioni velocemente.

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