Trend intraday con l’analisi dei volumi

Trend intraday con l’analisi dei volumi

Il trend intraday è sicuramente una delle situazioni di mercato più complesse da identificare in modo profittevole.

Ogni tencica di trading offre opportunità ben chiare, specialmente nel trading di breve periodo.

Le tecniche di trading intraday si possono suddividere in:

  • trend following di breve
  • contro trend
  • scalping
  • swing trading

La lista non finisce di certo qui, ma l’applicazione di queste tecniche, con esclusione degli arbitraggi statistici, richiede sempre l’identificazione del trend, o meglio la classificazione del movimento.

Quali sono le tecniche per capire un andamento del prezzo intraday?

Esistono diverse tecniche di identificazione del movimento, alcune più semplici e meno robuste, altre più robuste, ma più complesse ed articolate da mettere in opera.

Basta pensare a tecniche di conteggio delle onde, piuttosto che l’identificazione dei cicli.

Parliamoci in modo chiaro.

Il trading intraday richiede attenzione e tanta concentrazione e di conseguenza, ogni momento perso nel processo mentale di scelta è un’opportunità di trading persa.

I Volumi comandano il prezzo

Questo concetto, che è alla base di qualsiasi tecnica di trading evoluta, deve entrarti in mente in modo chiaro e netto.

Il prezzo di uno strumento si muove solamente se i volumi che colpiscono il denaro o la lettera sono sufficnenti a sovreastare la quantità disponibile.

Se questo non succede, uno strumento non si muove, o meglio scambia solamente tra compratori e venditori.

Ogni trader ha la sua tecnica specifica. Chi identifica il movimento in un modo chi in un altro. Il criterio è sempre quello.

Determinazione del Trend Intraday e classificazione.

Vado subito al punto senza entrare nel fin troppo ampio mondo delle tecniche di trading intraday.

Per determinare e classificare il movimento del prezzo intraday utilizzo in modo esclusivo tecniche basate sullo studio dei volumi, che se ci pensi, sono l’unico veicolo che ti offre chiarezza e profondità di informaizone.

Mi rendo perfettamente conto di quanto sia articolato un meccanismo simile e per questo motivo la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer offre la possibilità di visualizzare sul grafico i momenti precisi in cui le mani forti imprimono il movimento di mercato.

Questo è un altro concetto fondamentale.

Qualsiasi trend comincia con l’intervento delle mani forti, che, attraverso la rotazione dei volumi, cominciano trattare uno strumento con uno specifico obiettivo.

Ogni trend comincia con la rotazione dei volumi

La rotazione dei volumi avviene quando i volumi passano di mano tra i compratori ed i venditori. Quando questo passaggio avviene, un trend intraday (o anche di più ampio respiro) comincia a svilupparsi.

L’analisi dei volumi con TickerExplorer permette di identificare in modo chiaro questo meccanismo.

Ti faccio un esempio con un grafico del DAX future.

Trend intraday con l'analisi dei volumi
Identificazione del trend intraday con l’analisi dei volumi

L’identificazione di un trend intraday è un procedimento che richiede l’utilizzo di strumenti di lavoro specifici e, se ben identificato, non lascia dubbi di interpretazione.

Quante volte capita di entrare in posizione in ritardo sulla formazione del trend?

L’utilizzo di tecniche di trading con i volumi applicate con la piattaforma TickerExplorer, che è stata sviluppata per il trading professionale, consente di identificare e classificare un trend nel momento esatto in cui gli operatori cominciano a imprimere forza, direzione ed intensità al movimento del prezzo.

Semplicità prima di tutto

Il criterio fondamentale su cui si basa tutta l’analisi dei volumi deve essere la semplicità ed immediatezza di interpretazione.

Uno stile di trading semplice, sciolto, basato su regole rigide, è l’unico modo per essere profittevoli sul mercato.

I concetti che hai letto fino a questo punto nascono dall’esperienza di mercato. Non me li sono inventati, non li ho letti… li ho semplicemente imparati a “suon di bastonate”.

Trend di breve e pattern di volume

Trend di breve e pattern di volume, una delle tante funzioni di volume analysis presenti in TickerExplorer.

Abbiamo visto come i volumi muovono il prezzo (e fino a qui spero non ci siano dubbi).

Quali sono però i volumi di scambio che hanno maggiore incidenza sul movimento?

Una domanda che forse ti sta facendo saltare dalla sedia, ma alla fine il discorso è questo, non tutti i volumi sono destinati a muovere il prezzo.

Ti faccio un esempio, un ordine da 100 lotti di BUND ha un effetto sicuramente diverso da un ordine da 500 o 1000 lotti di bund.

Se poi andiamo a vedere come l’ordine colpisce la controparte, ma qui entriamo nel tecnico, allora siamo in grado di capire molto dalla logica Istituzionale.

Sono gli Istituzionali a muovere il mercato.

Dato di fatto, certamente appurato, numeri alla mano. Questa affermazione è scientificamente sostenuta.

L’analisi dei volumi sia su futures, che su azioni, mette in evidenza lo stesso procedimento logico, non cambia assolutamente nulla.

Ti spiego perchè TickerExplorer è estremamente utile nel trading volumetrico.

Il trading volumetrico è senza dubbio un punti di partenza per fare analisi sugli scambi di mercato, ma sarebbe un errore fermarsi li e non andare in profondità.

Il concetto di trading sui volumi diventa ancora più efficiente quando si introduce l’analisi del flusso degli ordini, Order Flow Analysis, attraverso la quale è possibile entrare in profondità su ogni singolo scambio e capire se:

  • l’ordine è stato in acquisto o in vendita,
  • la dimensione dell’ordine,

TickerExplorer offre in modo nativo una chiara lettura dei volumi e del flusso degli ordini e, attraverso un algoritmo proprietario, permette di rappresentare queste informazioni in modo visivo, semplice e facilmente leggibile ed interpretabile.

Ti faccio un esempio di questa mattina (18 luglio 2018)

DAX Future, analisi volumetrica e studio del flusso degli ordini

Analisi volumetrica e order flow su DAX
Analisi volumetrica e order flow con tickerexplorer su DAX future

Il grafico mette in evidenza i setup di Volume Analysis su breve periodo.

Le frecce indicano i setup di trading in modo chiaro e non discutibile, con una leggibilità incredibile.

Questo è solo uno dei tanti scenari di trading operativo che è possibile seguire con una piattaforma come TickerExplorer.

Da notare che tale algoritmo funziona in modo identico (ed assolutamente performante) sia su futures, che su azioni ed i risultati operativi sono, senza dubbio, eccellenti.

Ti ricordo che la piattaforma TickerExplorer è commercializzata da Quantirica Algorithmic Trading ed è disponibile in prova gratuita per 15 giorni.

Durante la prova hai possibilità di accedere ai mercati IDEM ed MTA in tempo reale. Con TickerExplorer puoi fare analisi sui volumi su IDEM, EUREX (DAX BUND BTP e STOXX) ed i titoli del SPMIB40

Leggere i volumi su Azioni e Futures

Leggere i volumi su Azioni e Futures è senza dubbio un obiettivo, un punto di arrivo per molti.

Per noi è solo un punto di partenza per uno stile di trading sempre più raffinato e performante.

Il trading con i volumi è una tecnica di trading che si abbina sia al trading sugli strumenti sia azionari, che futures.

Spesso, fin troppo spesso, si sente parlare molto di trading con i volumi (generalizzando) e delle sue ennesime sfumature, dal VWAP, al VPOC, dalle value area all’ OrderFlow.

Quello che ho “velocemente” racchiuso qui sopra sono, in realtà, una serie di argomenti che fanno parte del mondo della Volume Analysis.

La lettura dei volumi e degli scambi che avvengono sul mercato passa, senza dubbio, per la lettura dell’ OrderFlow, ovvero per la lettura degli scambi che avvengono ad un determinato livello di prezzo, in tempo reale.

Attenzione che l’OrderFlow, la cui tecnica di lettura si chiama “Tape Reading” richiede che i dati siano tipizzati, ovvero che ne sia fatta una attribuzione ad acquisto o vendita, in tempo reale.

Le operazioni di tipizzazione sono una dei punti di forza di TickerExplorer che, in tempo reale, consente di osservare il mercato dalla prospettiva di chi colpisce il denaro o la lettera (e quindi chi compra o vende).

Da qui si definisce il concetto di “Ordine”, che differisce dal Tick, poichè un ordine può contenere più ticks.

Quante volte ti è capitato di vedere una sequenza di scambi nello stesso istante di tempo? Beh, quello viene definito come un singolo ordine che colpisce diverse controparti.

N.B. il Time and Sales classico mette in evidenza la parte passiva del mercato, l’OrderFlow, permette di identificare la parte attiva (quindi chi compra o vende sul denaro o sulla lettera).

Detto questo, è chiaro che ciò che è rilevante dal punti di vista dell’Analisi dei Volumi è la parte attiva, che di fatto è in grado di imprimere forza, direzione ed intensità al mercato.

Trading con i volumi su Azioni o Futures?

La sostanza non cambia la logica di determinazione degli ordini e del loro flusso è la stessa. Chi colpisce il mercato è la parte attiva e, di conseguenza, è in grado di imprimere (o partecipare) al movimento del mercato.

Quello che cambia è il livello di liquidità del sottostante.

Un sottostante poco liquido è, senza dubbio, più manipolabile di uno strumento liquido e, per questo motivo, i migliori risultati si ottengono sugli strumento che mettono in evidenza liquidità.

In ogni caso, sia che si tratti di Volume Analysis su azioni che sui Futures, la sostanza non cambia.

Ti faccio qualche esempio, con un paio di grafici per l’analisi sui volumi:

Analisi dei volumi su ISP (Intesa San Paolo)

Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa con TickerExplorer
Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa San Paolo

Come esempio ho riportato un grafico giornaliero del titolo Intesa San Paolo con evidenza del Delta (ovvero della differenza tra compratori e venditori)

Interessante osservare i livelli di prezzo su cui è avvenuta la prevalenza degli scambi, così come i livelli di VPOC e Value Area.

Analisi dei volumi su DAX future

Analisi volumi su DAX future
Analisi dei volumi con evidenza del profilo volume e del flusso degli ordini su DAX future

Naturalmente, la densità di scambi sul DAX future è molto più elevata rispetto ad un titolo azionario, è però buona cosa osservare che la tipologia di analisi volumetrica offre gli stessi spunti e parte dalle medesime basi.

E le mani forti?

Le mani forti sono definibili come “soggetti in grado di imprimere forza e direzione al mercato”.

Le mani forti sono presenti su tutti gli strumenti e tra loro ci sono Market Makers, Hedgers, grandi speculatori, fondi e portafogli complessi.

La loro identificazione offre grandi opportunità (ed a volte anche trappole).

L’idea di identificare le mani forti è, senza dubbio, essenziale per capire chi sta effettivamente governando il mercato.

Le mani forti possono essere messe in evidenza con la piattaforma di volume analysis TickerExplorer sia sui futures, che sulle azioni, così come può essere messo in evidenza il lato che viene colpito (e quindi se si tratta di un acquisto o di una vendita).

Attenzione che le mani forti spesso lavorano con logiche molto particolari e la loro identificazione, se non applicata a criteri di analisi specifici, può trarre in inganno.

TickerExplorer è la piattaforma di analisi dei volumi su Azioni e Futures disegnata in modo specifico per mettere in evidenza i setup di volume che si caratterizzano in tempo reale sul mercato.

Per provare la piattaforma TickerExplorer (in tempo reale su MTA e IDEM) è necessario compilare i campi del modulo.

Un rappresentate di Quantirica si metterà in contatto per la corretta attivazione.

Trading con volumi su azioni

Il Trading con i Volumi sulle azioni è una tecnica di analisi evoluta, basata sui volumi scambiati tra compratori e venditori su un titolo azionario.

La capacità di identificare i volumi scambiati è il primo punto fondamentale per una corretta interpretazione degli scambi sul mercato.

L’informazione degli scambi tra compratori e venditori assume particolare rilievo quando il concetto di volume scambiato, viene tipizzato, ovvero attribuito a compratori o venditori.

TickerExplorer è l’unica piattaforma che permette una tipizzazione in tempo reale, ovvero consente di mettere in evidenza se la transazione è avvenuta con un acquisto, oppure con una vendita.

Il volume, sia esso comprato o venduto, viene analizzato con l’obiettivo di mettere in luce la parte attiva del mercato, ovvero di evidenziare il soggetto che acquista o vende una determinata quantità di azioni ad un determinato prezzo colpendo il denaro o la lettera.

Il concetto di “soggetto attivo” deve essere sempre tenuto in considerazione per una corretta analisi dei volumi.

Uno strumento finanziario si muove solamente se i partecipanti sul mercato acquistano o vendono incrociando il migliore prezzo (lettera o denaro).

Di conseguenza, uno strumento finanziario aumenterà di valore solamente se un soggetto comprerà azioni dal venditore che si trova sul migliore ASK, viceversa per un movimento al ribasso.

TickerExplorer è la piattaforma per l’analisi dei volumi su azioni e futures, ideata con l’obiettivo di rappresentare il mercato da un punto di vista privilegiato.

Il Trading con i Volumi sulle azioni (così come su tutti gli strumenti finanziari), ti permette:

  • l’identificazione dei movimento sulle rotture (false rotture, esaurimenti e reversal),
  • la possibilità di identificare il trend in atto basato su informazioni reali e non derivate da indicatori,
  • visualizzare il posizionamento delle mani forti,
  • l’utilizzo di grafici professionali basati sui volumi e sul flusso degli ordini (OrderFlow) al fine di implementare tecniche di trading basate sul Tape reading.

Queste sono solamente alcune delle caratteristiche di utilizzo della piattaforma TickerExplorer nel trading con i volumi sulle azioni.

Su quali strumenti funziona l’analisi dei volumi?

E’ una domanda che ci viene posta spesso, a cui l’unica risposta che possiamo fornire è dettata dalla liquidità e volatilità dello strumento stesso.

Ad esempio, uno strumento poco liquido e non volatile (magari con pochi scambi) non si presta ad una corretta analisi finalizzata al trading con i volumi.

Viceversa, uno strumento liquido, partecipato e trattato, si adatta perfettamente all’identificazione dei flussi di acquisto e di vendita (questo è uno dei motivi per cui l’analisi dei volumi è spesso abbinata al trading su futures).

Per quanto riguarda il trading con i volumi sulle azioni, suggeriamo di utilizzare le principali componenti del listino domestico (MTA), come ad esempio:

ENI, ENEL, FIAT, GENERALI, TELECOM ITALIA, INTESA, UNICREDIT, FERRARI  e,  di riflesso, tutti i titoli più trattati e pesanti nel listino.

Come nota finale, il Trading con i Volumi sugli strumenti azionari, non si deve fermare ad una mera identificazione del volume e del suo profilo, ma si deve spingere ad una approfondita analisi dei compratori e dei venditori che lavorano sul titolo.

Trading con i volumi su azioni italiane Telecom Italia

Falsa rottura su BAMI con analisi dei volumi
Identificazione della falsa rottura sul titolo BAMI con analisi dei volumi

Studio del Volume Profile su ENEL
Studio del volume profile su azioni con grafico giornaliero (ENEL)

Volumi e mani forti su Intesa San Paolo
Volumi e mani forti su azioni Italiane Intesa San Paolo

Il Trading con i volumi sulle azioni con la piattaforma TickerExplorer permette di osservare situazioni particolarmente interessanti che, senza i corretti strumenti, sarebbero impossibili da capire, sia in un contesto intraday, che in un grafico multi day.

Per capire in modo più approfondito i concetti di Trading con i Volumi su Azioni e futures, è possibile provare la piattaforma TickerExplorer per 15 giorni in tempo reale su MTA ed IDEM, con dati di alta qualità.

La versione di prova è disponibile compilando i campi in questo modulo (segui il link). A compilazione avvenuta, un rappresentate di Quantirica S.r.l. ti manderà via posta elettronica tutte le istruzioni per permetterti di utilizzare fin da subito la tua nuova piattaforma di trading sui volumi.

Sul nostro canale YouTube abbiamo inserito diversi video e registrazioni di webinar didattici per il trading con i volumi e l’utilizzo in generale di TickerExplorer.

Iscriviti al canale per rimanere aggiornato.

Il delta volume e il suo significato nel trading con i volumi

Il delta volume ed il suo significato nel contesto di Trading con i Volumi.

Gli scambi che avvengono sul mercato possono essere di due tipi (escludendo gli scambi tra le parti e quelli rettificati dai mercati).

Si tratta quindi di Acquisti per gli scambi che colpiscono la lettera e di vendite per gli scambi che colpiscono il denaro.

La convenzione adottata anche dalla piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer mette in evidenza questi scambi per ogni singola operazione in Buy o Sell.

Il delta volume è un dato sintetico, calcolato da valori realmente transitati in acquisto e vendita, con segno positivo per i contratti che colpiscono la lettera e segno negativo per quelli che colpiscono il denaro.

Il delta volume è rappresentabile sotto forma di candela, con orario di apertura in coincidenza con l’orario di apertura della candela del prezzo.

Delta volume su Bund Future
Delta Volume su Bund Future

Il valore sintetico del delta parte per ogni candela con il valore di ZERO, a cui si sommano (o sottraggono) i contratti comprati o venduti.

Nel grafico di analisi dei volumi sul BUND è evidente il ragionamento sopra descritto. Nel dettaglio:

La candela delle 11.30 si è sviluppata con una massima prevalenza di compratori pari ad 834 contratti e, nella sua evoluzione, ha visto una massima prevalenza di venditori pari a 1648 contratti.

Il valore del delta volume è un dato CALCOLATO e la sua importanza risiede nella possibilità di identificare se il mercato, in riferimento alla candela in formazione, è controllato da venditori o da compratori.

Nello specifico, alle 11.30, nonostante la candela fosse negativa (con chiusura inferiore ad apertura), la prevalenza dei contratti è stata acquistata. Durante l’evoluzione del prezzo, i venditori hanno controllato il pezzo portando i valori di delta volume a negativi, per poi ripassare a positivo.

L’informazione importante è identificabile con i seguenti criteri:

  • Candela del prezzo negativa, con delta positivo,
  • Candela del prezzo positiva con delta negativo,
  • Candela del delta con estese wick (ovvero ombre) in positivo o negativo.
  • Andamento del delta volume fortemente negativo o positivo.

Nell’ultimo caso in particolare, l’informazione che si ottiene è il cambiamento di atteggiamento di controllo del mercato. Facendo riferimento al grafico del BUND con i volumi è evidente come i venditori abbiamo provato a spingere il prezzo al ribasso VENDENDO SUL DENARO (e portando il delta a negativo) per poi essere sovrastati dai comprati che hanno prevalso e, di conseguenza, hanno riportato il valore del delta a positivo.

Il valore del delta volume è dinamico e si aggiorna con l’andamento dei contratti scambiati.

Il delta volume assume poi significato nel contesto di volumi filtrati, ovvero nella possibilità di isolare gli scambi per quantità specifiche, ad esempio maggiori di 500 contratti per il bund.

In tale contesto di parla di Delta Volume delle mani forti.

Per il Trading con i Volumi la sua interpretazione è importante per determinare se, in corrispondenza di evidenti livelli di Volume (cluster, POC, livelli chiave o altro), il mercato sia controllato da compratori o venditori.

Video trading con i volumi
Video Trading con i volumi

Una giornata di Trading con i volumi

Una giornata di Trading con i volumi, titolo di poche parole, ma di grandi contenuti, tecnici e pratici.

Il Trading, affrontato con l’analisi dei volumi e lo studio dell’ OrderFlow, è una cosa seria, fatta di grandi lezioni e di grandi soddisfazioni.

Nella giornata di oggi, sul gruppo operativo dedicato al Trading con i Volumi (gruppo di lavoro per i clienti di TickerExplorer), abbiamo fatto grandi analisi e soprattutto un’operatività profittevole e ben ragionata.

Come di consueto, ogni mattina mi occupo dell’analisi dei principali futures, sia Eurex che MTA, quindi Dax, EuroStoxx, BUND e BTP, oltre al mitico FIB.

Già la partenza dell’analisi offriva interessanti spunti, sia sulle curve di distribuzioni dei volumi (giornaliere e cumulative), che sull’analisi dei compratori e dei venditori che, con TickerExplorer, viene effettuata in modo naturale e con estrema precisione.

Quando parlo di analisi dei compratori e dei venditori, mi riferisco a due tipi di analisi specifici:

  • chi controlla il mercato (compratori o venditori),
  • cosa stanno facendo le mani forti (comprano o vendono).

A prima vista sembra tutto scontato, o forse no? Magari guardando indietro, le cose sono chiare, ma qui facciamo trading in tempo reale e non su idee passate.

Questa è la differenza tra operare in tempo reale sui volumi ed operare in tempo reale su informazioni passate (che non vuole dire che non sono importanti, anzi…).

Per chiarire meglio il concetto, il grafico sotto, riferito al DAX future a 60 minuti, permette di osservare chiaramente la dinamica del mercato.

Il primo grafico mette in evidenza il mercato nella sua interezza, considerando tutti i partecipanti.

Sono evidenti:

  • Volume profile per ogni candela a 60 minuti,
  • Volume profile continuo sul lato destro del grafico,
  • Delta volume per ogni candela (che permette di identificare la prevalenza di compratori o di venditori),
  • livelli di concentrazione (che sono rappresentativi di un algoritmo proprietario che identifica i prezzi a cui c’è maggiore attività e frequenza di scambio).
Dax future Trading con Volume e OrderFlow
Dax future Trading con Volume e OrderFlow

Il secondo grafico, a differenza del primo, mette in evidenza solamente l’operatività delle mani forti, in questo caso abbiamo identificato le mani forti come soggetti in grado di colpire il mercato con almeno 50 contratti.

Si può osservare:

  • I livelli di prezzo in cui le mani forti hanno trattato,
  • L’intensità della loro operatività,
  • La dimensione in lotto con cui hanno colpito denaro o lettera.

Dax Future Volume Profile e OrderFlow mani forti

Dimenticavo, tutte queste informazioni sono tipizzate, ovvero tengono conto del lato del mercato che viene colpito!

A questo punto è naturale cominciare a riflettere sulle informazioni e sul modo con cui l’analisi dei volumi e dei flussi tra compratori e venditori viene rappresentata.

Spesso, fin troppo spesso, si sente parlare della difficoltà nel trading, specialmente intraday.

Vero, anzi verissimo, il trading ed il mestiere del trader, è veramente articolato, ma se maneggiato con i giusti strumenti (piattaforma TickerExplorer) e con le giuste informazioni (volume tipizzato ed analisi delle mani forti), diventa affrontabile e, soprattutto, offre la potenzialità di trattare il mercato con informazioni “fresche” ed in tempo reale.

Il mio suggerimento è quello di provare le potenzialità del trading con i volumi e, sono certo, che le potenzialità offerte dalla piattaforma TickerExplorer, saranno di sicuro aiuto sia nella ricerca dei setup di ingresso, che nella determinazione delle uscite.

Trading con i volumi e novità della piattaforma

Nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Il trading con i volumi e la sua evoluzione nella nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Ecco le novità della nuova release, ridisegnata per affrontare il trading con le tecniche di analisi dei volumi  su futures ed azioni.

Il trading con i volumi è una delle tecniche utilizzate per il trading sia intraday, che per il posizionamento multi-day. Per adattare la piattaforma al contesto di mercato moderno, in cui velocità e precisione sono essenziali, abbiamo implementato alcune significative migliorie, sia nell’ambiente grafico, che nella capacità di interpretare informazioni sui volumi scambiati e sulla loro tipizzazione.

Le novità di questa ultima versione (scaricabile cliccando qui) comprendono:

  • Grafici per il trading con i volumi in modalità multi day,
  • Grafici a Minuti, Ticks ed Ordini in modalità multi day,
  • Ambiente grafico  migliorato ed esperienza utente significativamente implementata,
  • Grafici per il trading con OrderFlow con la possibilità di inserire filtri su più sessioni,
  • Indicatori grafici come VWAP estesi,

e tanto altro…

L’elenco delle novità disponibili sulla piattaforma di analisi dei volumi  TickerExplorer è in effetti molto lungo e, la migliore risposta è quella di provare la piattaforma e di valutarne le sue caratteristiche tecniche ed operative su MTA e derivati Italiani (IDEM).

Piattaforma per trading con volume profile
Piattaforma per Trading con volume e analisi del volume profile

Tra le novità del 2018, esclusivamente per i sottoscrittori dell’abbonamento annuale alla piattaforma, abbiamo creato un gruppo di discussione in cui vengono analizzati e su cui viene fatto trading con i volumi sui vari strumenti azionari e derivati Italiani ed Eurex (DAX. BTP, BUND, EuroStoxx).

N.B. nel gruppo di discussione non vengono offerti segnali operativi.

La componente “social” del trading con i volumi, riveste sempre più spazio e, nel corso dell’anno, verranno sempre più utilizzati i canali di Facebook e Youtube (dove su quest’ultimo in particolare è possibile reperire video tutorial e operativi di trading con le tecniche di trading con l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini (Order Flow).

Ti consiglio, inoltre, la lettura di questo articolo: Volume profile, Grafici e lettura del mercato in tempo reale. Sono sicuro che lo troverai interessante!

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità operative con le tecniche di Trading sui Volumi e per l’utilizzo della piattaforma TickerExplorer, ti consiglio di iscriverti alla mailinglist compilando i campi qui sotto.

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Volumi di borsa: trading e analisi degli scambi

Volumi di borsa, trading e analisi degli scambi in tempo reale su azioni e futures per uno stile di trading professionale.

I volumi di borsa, che così scritto è un concetto generalizzato, sono una delle informazioni più funzionali ed utili per fare trading in modo professionale e competere sui mercati finanziari moderni.

I volumi scambiati su azioni, futures o altri strumenti finanziari quotati, fanno parte di una delle chiavi di lettura dell’analisi tecnica, riconosciuta da sempre come fondamentale per interpretare un interesse specifico su uno strumento finanziario.

Basta pensare in modo molto semplice a queste frasi: i volumi stanno aumentando?

Ovviamente è importante quantificarli e capirne la dimensione, soprattutto con il raffronto dei dati storici, ma non è sufficiente per il trading con l’analisi dei volumi.

Allora a cosa servono i volumi di borsa? Cosa serve veramente per fare trading con i volumi?

L’idea dello studio dei volumi nasce dalla necessità di interpretare gli strumenti finanziari da una prospettiva diversa, se vogliamo, più Istituzionale, fatta di informazioni più approfondite e dettagliate.

Facciamo qualche esempio.

Conoscere il volume su uno strumento, è ben diverso da conoscere quale è stato il volume comprato ed il volume venduto.

Sapere che sui massimi di giornata sono stati scambiati volumi in acquisto o in vendita è molto più interessante e significativo, che sapere che uno strumento ha scambiato “n” quantità di azioni nella giornata.

Il livello di dettaglio cambia decisamente e cambia anche la modalità di lettura e di analisi tecnica dei grafici, sia End of Day, che in tempo reale.

Come si devono leggere i volumi di borsa?

La prima cosa da fare è valutare la qualità del dato di mercato, sia storico, che in tempo reale. A riguardo si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo sulle logiche di lavorazione dei flussi, ma non è questo il momento.

Il secondo suggerimento che mi sento di scrivere è quello di utilizzare gli strumenti come la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer, in grado di “spezzettare” i vari scambi che compongono il volume e di attribuirli, sia a livelli grafici specifici, che a scambi ben definiti.

A questo punto è chiaro come il livello di profondità dell’informazione sia cambiato.  Sono stati introdotti i livelli di scambio ed il concetto stesso di scambio (o trade).

I grafici per analisi tecnica, con evidenza dei volumi, sono solitamente poco dettagliati a causa della scarsità di informazione che si ottiene dal solo dato di mercato.

Grafico DAX analisi tecnica
Grafico per analisi tecnica DAX future

Il grafico del DAX riportato qui sopra comprende le informazioni di base per l’analisi grafica. Manca il dettaglio che è necessario per fare trading con i volumi.

Grafico dei volumi su DAX future
Grafico di DAX future con distribuzione dei volumi scambiati

Il maggior livello di dettaglio del grafico con i volumi su DAX future a ticks, è evidente.

Il grafici si riferiscono allo stesso strumento ed hanno lo stesso timeframe.

I volumi di borsa hanno significato solamente se è possibile aggiungere un livello di dettaglio ulteriore, diversamente il loro senso è una semplice informazione, spesso falsata da aste o da eventi esterni all’attività di trading.

Un grafico, specialmente se intraday, deve avere la possibilità di rappresentare i volumi anche con riferimento a visualizzazioni non convenzionali.

Mi riferisco al time frame ed alla visualizzazione del grafico. Oggi, quanto mai, è necessario osservare anche i ticks ed i volumi, cosa che TickerExplorer è in grado di mettere in evidenza in modo chiaro e pulito attraverso diverse viste e, soprattutto, diverse modalità,  tra cui la distribuzione dei volumi tipizzati (con evidenza degli acquisti e delle vendite), la visualizzazione a delta volume, oltre a grafici a Ticks, Ordini, minuti e quant’altro.

I volumi di borsa, se correttamente trattati, possono offrire grandi opportunità, evidenziando l’informazione che in prima battuta, non appare.

Per concludere, è bene sottolineare che i volumi di borsa, che si tratti di strumenti futures o azionari, non cambiano nella loro utilità.

Solamente una corretta rappresentazione dei volumi e degli scambi mette in evidenza quello che serve veramente per fare trading con i volumi.

Sul canale Youtube di Quantirica, sono disponibili alcuni video di trading specifici per l’analisi dei volumi con la piattaforma TickerExplorer.

Per provare la piattaforma TickerExplorer su azioni e futures Italiani, è possibile contattarci e richiedere 10 giorni di prova gratuita in tempo reale.

 

L’importanza del volume nel trading

L’importanza del volume nel trading è uno degli argomenti che mi sento di condividere con un articolo specifico per i traders che utilizzano i volumi e l’order flow per interpretare il movimento del prezzo.

Partiamo da un punto fermo, il volume è un modo per dare una misura alle quantità scambiate su uno strumento (azione, future, obbligazione e via dicendo).

Si parla quindi di volume pari a 1000 azioni, volume pari a 10 lotti (per i futures) e via dicendo. Semplice vero?

A colpo d’occhio è fin troppo facile, e questo è assolutamente vero, il volume è uno dei dati fondamentali in un grafico, ma attenzione, quando si parla di volume si generalizza troppo, o forse è un’approssimazione che va bene ai più, ma non a noi.

Il significato di volume, così com’è, ci va stretto.

 

Ti spiego il motivo e ti vorrei fare capire come utilizzo i volumi nel trading quotidiano.

Il concetto di volume racchiude una serie di informazioni spesso sconosciute (o semplicemente NON accessibili), ad esempio:

  • il volume può essere comprato, venduto o semplicemente scambiato,
  • il volume può rappresentare uno scambio, oppure più scambi,
  • il volume può nascondere uno specifico tipo di ordine (ed esserne parte frazionata),
  • e via dicendo, la lista potrebbe allungarsi molto.

La cosa importante è che non è possibile generalizzare un concetto così profondo e radicato.

Lo studio dei volumi parte (e spesso si ferma) alla sua valorizzazione e, eventualmente, alla sua distribuzione sul prezzo o sul tempo.

Ben diverso è parlare di volumi comprati o venduti ad ogni scambio oppure di scambi rappresentati da volumi delle mani forti.

Il primo punto chiave risiede nel concetto di tipizzazione.

L’attribuzione di un tipo ad ogni volume scambiato, è una delle aree più vaste ed assolutamente delicate di ogni tipo di analisi, poichè implica:

  • la necessità di avere un flusso dati puntuale, stabile e preciso,
  • un continuo raffronto tra scambi e book al fine di identificare quale lato del mercato viene colpito (e qui si apre un ulteriore filone di studio…che va oltre quest’articolo),
  • la possibilità di rappresentare questi dati in formato leggibile.

A questo punto possiamo già definire il concetto di volume con una diversa consapevolezza.

Quando abbiamo sviluppato TickerExplorer, abbiamo cominciato a scavare a fondo per “manipolare” i dati in modo da renderli leggibili ed usabili.

Cosa assolutamente non immediata ed il tempo ci ha insegnato che:

  • non esiste un algoritmo universale per tutti gli strumenti,
  • ogni flusso e fornitore ha le sue caratteristiche.

Naturalmente queste deduzioni sembrano immediate, ma nel loro processo di sviluppo, ti posso garantire che nulla è stato immediato e, con ragione, mi sento di affermare che i soggetti che utilizzano il dato “così com’è”, sono semplicemente approssimativi.

Basta pensare alla gestione dei contratti “fuori book”. Eh si, costantemente sul mercato, avvengono scambi che non fanno parte del mercato in se per se, ma che esistono e vanno identificati, analizzati ed eventualmente scartati.

Dimenticavo, questo processo avviene in termini di millesimi di secondo …

Volume e flusso degli ordini sull'apertura di EuroStoxx future

Nulla di particolare o strano? Eccome!

In un intervallo di due millesimi di secondo:

  • prezzo e volume di asta di apertura 902 lotti, non attribuibili,
  • nel primo millesimo di contrattazioni ci sono 9 lotti non attribuiti (5+3+1)

La corretta gestione di queste informazioni e la loro rappresentazione sono punti fondamentali del trading basato sui volumi e sul flusso degli ordini in generale.

TickerExplorer è una piattaforma di trading sui volumi, sviluppata con le competenze di mercato e la capacità di sviluppo dei flussi dati, materie fondamentali per fornire ai trader un ambiente di lavoro funzionale ed estremamente performante.

Sul canale video YouTube di Quantirica Algorithmic Trading, è possibile vedere alcuni tutorial e video dedicati al mondo del trading con i volumi.

Se sei interessato alle tecniche di trading con i volumi e con lo studio dell’order flow, ti suggerisco di richiedere il periodo di prova della piattaforma, compilando il modulo alla pagina di contatto.

Nel Trading le cose semplici sono le migliori

Nel Trading, così come nella vita di tutti i giorni, le cose semplici sono le migliori.Funzionano meglio e basta. Nessuna discussione.

Mi riallaccio a questo argomento per sottolineare due concetti che sono alla base delle idee di lavoro e sviluppo della piattaforma TickerExplorer.

La piattaforma TickerExplorer è stata sviluppata per essere semplice da usare.

Le informazioni che si possono ottenere dalla piattaforma sono semplici da capire

Usabilità funzionale ed informazioni semplici da interpretare portano ad un piattaforma di trading effettiva, efficiente e che fa quello che deve.

Il processo di disegno grafico e di rappresentazione dei vari tipi di grafici (a minuti, a ticks, a ordini) e relative viste (a Delta Volume, BID ASK, ed a Volume Profile), ha richiesto un lavoro certosino, di precisione e basato soprattutto sull’esperienza. di trading e sulle operazioni che si compiono (spesso senza rendersene conto) svariate decine o centinaia di volte al giorno.

Spesso mi viene chiesto se la piattaforma TickerExplorer è semplice da capire e da usare. La mia risposta è chiaramente di si, il mio consiglio è di testare la versione di prova su mercati in tempo reale e di valutare con mano.

Il Trading con i Volumi e le tecniche basate  sull’OrderFlow, offrono grandi spunti, ma sono spesso viste come “irraggiungibili”, oppure solo usabili da parte di Istituzionali.

Questo NON è vero. Naturalmente va considerato che la fatica vera e propria nel rappresentare un informazione la fa (e la deve fare) il software.

Al trader spetta il processo di decisione e, se tale processo è sgombero dalla presenza di “extra lavoro” a livello di piattaforma, tutto risulta più facile, veloce ed effettivo.

Per fare un esempio pratico, l’osservazione delle mani forti passa, necessariamente per lo studio del flusso e dell’attribuzione degli scambi. La semplicità con cui TickerExplorer permette di mettere in evidenza il trading delle mani forti, in modo numerico e scientifico è immediata e leggibile.

Medesimo ragionamento per l’identificazione degli scambi da attribuire alle mani forti.

Ogni momento della giornata è diverso. Ogni orario del giorno presenta le sue peculiarità. Per alcuni momenti 10 lotti di FIB sono tanti, per altri momenti le mani forti utilizzano 20 o anche 30 lotti per trade.

Per parlare di semplicità e semplificazione, TickerExplorer è stata pensata per consentire al Trader di concentrarsi sulle cose importanti e, a riguardo di quanto scritto, la piattaforma effettua automaticamente il calcolo dei volumi scambiati in modo da sezionare , in ogni momento, la dimensione degli investitori Istituzionali.

Questo ragionamento, per ribadire ancora una volta quanto è importante avere una piattaforma di analisi veloce, snella, funzionale e soprattutto leggibile, da cui trarre le giuste informazioni velocemente.

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