Leggere i volumi su Azioni e Futures

Leggere i volumi su Azioni e Futures è senza dubbio un obiettivo, un punto di arrivo per molti.

Per noi è solo un punto di partenza per uno stile di trading sempre più raffinato e performante.

Il trading con i volumi è una tecnica di trading che si abbina sia al trading sugli strumenti sia azionari, che futures.

Spesso, fin troppo spesso, si sente parlare molto di trading con i volumi (generalizzando) e delle sue ennesime sfumature, dal VWAP, al VPOC, dalle value area all’ OrderFlow.

Quello che ho “velocemente” racchiuso qui sopra sono, in realtà, una serie di argomenti che fanno parte del mondo della Volume Analysis.

La lettura dei volumi e degli scambi che avvengono sul mercato passa, senza dubbio, per la lettura dell’ OrderFlow, ovvero per la lettura degli scambi che avvengono ad un determinato livello di prezzo, in tempo reale.

Attenzione che l’OrderFlow, la cui tecnica di lettura si chiama “Tape Reading” richiede che i dati siano tipizzati, ovvero che ne sia fatta una attribuzione ad acquisto o vendita, in tempo reale.

Le operazioni di tipizzazione sono una dei punti di forza di TickerExplorer che, in tempo reale, consente di osservare il mercato dalla prospettiva di chi colpisce il denaro o la lettera (e quindi chi compra o vende).

Da qui si definisce il concetto di “Ordine”, che differisce dal Tick, poichè un ordine può contenere più ticks.

Quante volte ti è capitato di vedere una sequenza di scambi nello stesso istante di tempo? Beh, quello viene definito come un singolo ordine che colpisce diverse controparti.

N.B. il Time and Sales classico mette in evidenza la parte passiva del mercato, l’OrderFlow, permette di identificare la parte attiva (quindi chi compra o vende sul denaro o sulla lettera).

Detto questo, è chiaro che ciò che è rilevante dal punti di vista dell’Analisi dei Volumi è la parte attiva, che di fatto è in grado di imprimere forza, direzione ed intensità al mercato.

Trading con i volumi su Azioni o Futures?

La sostanza non cambia la logica di determinazione degli ordini e del loro flusso è la stessa. Chi colpisce il mercato è la parte attiva e, di conseguenza, è in grado di imprimere (o partecipare) al movimento del mercato.

Quello che cambia è il livello di liquidità del sottostante.

Un sottostante poco liquido è, senza dubbio, più manipolabile di uno strumento liquido e, per questo motivo, i migliori risultati si ottengono sugli strumento che mettono in evidenza liquidità.

In ogni caso, sia che si tratti di Volume Analysis su azioni che sui Futures, la sostanza non cambia.

Ti faccio qualche esempio, con un paio di grafici per l’analisi sui volumi:

Analisi dei volumi su ISP (Intesa San Paolo)

Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa con TickerExplorer
Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa San Paolo

Come esempio ho riportato un grafico giornaliero del titolo Intesa San Paolo con evidenza del Delta (ovvero della differenza tra compratori e venditori)

Interessante osservare i livelli di prezzo su cui è avvenuta la prevalenza degli scambi, così come i livelli di VPOC e Value Area.

Analisi dei volumi su DAX future

Analisi volumi su DAX future
Analisi dei volumi con evidenza del profilo volume e del flusso degli ordini su DAX future

Naturalmente, la densità di scambi sul DAX future è molto più elevata rispetto ad un titolo azionario, è però buona cosa osservare che la tipologia di analisi volumetrica offre gli stessi spunti e parte dalle medesime basi.

E le mani forti?

Le mani forti sono definibili come “soggetti in grado di imprimere forza e direzione al mercato”.

Le mani forti sono presenti su tutti gli strumenti e tra loro ci sono Market Makers, Hedgers, grandi speculatori, fondi e portafogli complessi.

La loro identificazione offre grandi opportunità (ed a volte anche trappole).

L’idea di identificare le mani forti è, senza dubbio, essenziale per capire chi sta effettivamente governando il mercato.

Le mani forti possono essere messe in evidenza con la piattaforma di volume analysis TickerExplorer sia sui futures, che sulle azioni, così come può essere messo in evidenza il lato che viene colpito (e quindi se si tratta di un acquisto o di una vendita).

Attenzione che le mani forti spesso lavorano con logiche molto particolari e la loro identificazione, se non applicata a criteri di analisi specifici, può trarre in inganno.

TickerExplorer è la piattaforma di analisi dei volumi su Azioni e Futures disegnata in modo specifico per mettere in evidenza i setup di volume che si caratterizzano in tempo reale sul mercato.

Per provare la piattaforma TickerExplorer (in tempo reale su MTA e IDEM) è necessario compilare i campi del modulo.

Un rappresentate di Quantirica si metterà in contatto per la corretta attivazione.

Trading con i volumi e novità della piattaforma

Nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Il trading con i volumi e la sua evoluzione nella nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Ecco le novità della nuova release, ridisegnata per affrontare il trading con le tecniche di analisi dei volumi  su futures ed azioni.

Il trading con i volumi è una delle tecniche utilizzate per il trading sia intraday, che per il posizionamento multi-day. Per adattare la piattaforma al contesto di mercato moderno, in cui velocità e precisione sono essenziali, abbiamo implementato alcune significative migliorie, sia nell’ambiente grafico, che nella capacità di interpretare informazioni sui volumi scambiati e sulla loro tipizzazione.

Le novità di questa ultima versione (scaricabile cliccando qui) comprendono:

  • Grafici per il trading con i volumi in modalità multi day,
  • Grafici a Minuti, Ticks ed Ordini in modalità multi day,
  • Ambiente grafico  migliorato ed esperienza utente significativamente implementata,
  • Grafici per il trading con OrderFlow con la possibilità di inserire filtri su più sessioni,
  • Indicatori grafici come VWAP estesi,

e tanto altro…

L’elenco delle novità disponibili sulla piattaforma di analisi dei volumi  TickerExplorer è in effetti molto lungo e, la migliore risposta è quella di provare la piattaforma e di valutarne le sue caratteristiche tecniche ed operative su MTA e derivati Italiani (IDEM).

Piattaforma per trading con volume profile
Piattaforma per Trading con volume e analisi del volume profile

Tra le novità del 2018, esclusivamente per i sottoscrittori dell’abbonamento annuale alla piattaforma, abbiamo creato un gruppo di discussione in cui vengono analizzati e su cui viene fatto trading con i volumi sui vari strumenti azionari e derivati Italiani ed Eurex (DAX. BTP, BUND, EuroStoxx).

N.B. nel gruppo di discussione non vengono offerti segnali operativi.

La componente “social” del trading con i volumi, riveste sempre più spazio e, nel corso dell’anno, verranno sempre più utilizzati i canali di Facebook e Youtube (dove su quest’ultimo in particolare è possibile reperire video tutorial e operativi di trading con le tecniche di trading con l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini (Order Flow).

Ti consiglio, inoltre, la lettura di questo articolo: Volume profile, Grafici e lettura del mercato in tempo reale. Sono sicuro che lo troverai interessante!

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità operative con le tecniche di Trading sui Volumi e per l’utilizzo della piattaforma TickerExplorer, ti consiglio di iscriverti alla mailinglist compilando i campi qui sotto.

Volume Profile grafici e lettura del mercato in tempo reale

Volume Profile,  grafici e lettura della distribuzione di volume su futures Eurex, IDEM ed azioni MTA con la piattaforma TickerExplorer. Video in diretta a mercati aperti.

Prima di tutto, grazie a tutti i partecipanti ed alle diverse domande in tema di trading con i volumi e studio dell’ Order Flow sui vari canali social.

E’ stata una bella diretta live, da apertura del mercato Italiano per un ora e mezza abbiamo visto alcuni setup di trading con i volumi, identificati in modo preciso e netto con la piattaforma TickerExplorer.

Riassumendo, abbiamo applicato le tecniche di trading con i volumi ed analisi del flusso degli ordini su DAX, BUND, Eurostoxx50, BTP Future e FIB, oltre ad avere analizzato il titolo Ferrari.

Una mattina impegnativa, ma il trading è fatto così, nulla di scontato e tanto lavoro, specialmente in un periodo prefestivo, con i mercati tirati, troppo tirati.

Abbiamo cominciato con il FIB, che ha offerto una splendida opportunità per un trade short pulito e netto, con ingresso e target sui livelli chiave. Nessuna sbavatura, semplicemente perfetto.

Trading con i volumi operazione short su FIB future

L’analisi del grafico dei volumi sul FIB ha poi messo in luce un re-test sui minimi  del giorno precedente con successiva ripresa del movimento in atto.

Interessante anche la lettura del grafico dei volumi su BTP future, con identificazione del primo impulso rialzista, confermato da volumi in acquisto. Setup confermato long, poi concluso in un nulla di fatto. L’importante è mantenersi in aderenza con il proprio piano di trading e rispettare le regole di base. L’inversione è stata segnata da volumi in vendita, ben descritti nel video e setup ben definito con TickerExplorer.

Volumi con Setup Long ed inversione su BTP future

Parentesi aperta: il BTP future è uno strumento estremamente adatto per il trading intraday, è volatile, direzionale e sufficientemente liquido.

Tornando all’articolo, l’analisi dei grafici con la distribuzione dei Volumi è continuata su DAX e BUND. Il video completo è disponibile a questo link.

L’obiettivo della giornata era di mettere in evidenza gli strumenti di trading con i volumi e, soprattutto, di dimostrare che con gli strumenti giusti, anche un argomento complesso come il Trading Volumetrico e lo studio dell’ Order Flow può essere affrontato con successo.

Alcune note:

  • la piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer è disponibile con intermediari Italiani,
  • Quantirica S.r.l. offre la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito in tempo reale (su MTA e IDEM),
  • I grafici per lo studio dei volumi sono in tempo reale puro, con dati precisi e puntuali.

I tutorial di Trading con i volumi, relativi alla piattaforma TickerExplorer, sono disponibili sul canale YouTube di Quantirica.