Trading e Ordini ad alta Frequenza HFT

Trading e Ordini ad alta Frequenza o HFT

Trading e ordini ad alta frequenza, un argomento sempre attuale, spesso però sconosciuto.

Il Trading come ogni attività di investimento speculativo è senza dubbio governato da algoritmi e macchine che comprano e vendono prodotti finanziari per trarre vantaggio di piccolo (e spesso impercettibili) movimento di prezzo.

Quando si parla di HFT o High Frequency Trading, si abbina sempre il concetto del trading ad alta frequenza alla capacità di trattare un elevato numero di volte in un periodo di tempo molto piccolo.

L’impatto degli Ordini ad alta frequenza è evidente e spesso incredibile, ma non è l’unica tecnica di lavoro “ad alta frequenza”.

Mi spiego meglio, i modelli di manipolazione del mercato partono sempre dal concetto di Ordine, ovvero di acquisto su lettera e / o vendita su denaro.

Questa è la componente attiva del mercato, nonché il pilastro portante della struttura della piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer.

Gli ordini possono essere di diversa natura ed essere, a loro volta, utilizzati per scopi e meccanismi operativi diversi.

Pensa agli scambi tra Istituzionali, ai Block Orders, agli ordini Cross e BTC.

La manipolazione del mercato e l’impatto degli ordini ad Alta Frequenza, nasce proprio dagli ordini e dalla capacità dei sistemi automatici di inserire , modificare e spostare liquidità in frazioni di tempo ridotte.

Come identificare gli HFT

Prima di tutto vale la pena farsi una domanda, a cosa serve identificare gli High Frequency Trading?

L’identificazione può essere effettuata attraverso due tecniche principali:

  • la prima attraverso il riconoscimento degli ordini sul Book di negoziazione.
  • la seconda attraverso lo studio della frequenza degli ordini che colpiscono il mercato.

Entrambe le tecniche sono estremamente ricche di informazioni e portano a risultati abbastanza simili.

Va detto e sottolineato che, gli algoritmi di manipolazione del book hanno lo scopo di “pulsare” liquidità e di creare rumore, gli HFT hanno lo scopo di manipolare il movimento del prezzo.

La piattaforma TickerExplorer comprende lo studio di frequenza degli ordini, sia per gli ordini di acquisto, che per gli ordini di vendita.

Gli indicatori di frequenza degli ordini sono estremamente funzionali se abbinati al loro valore di delta mobile (o Rolling Delta).

A cosa serve l’indicatore di Frequenza degli Ordini

L’indicatore di frequenza degli ordini serve a identificare il “momentum” operativo, o meglio, il momento più opportuno per entrare o uscire dal mercato.

Lo studio della frequenza degli ordini con TickerExplorer offre la possibilità di abbinare il Delta Mobile (Rolling Delta) con lo scopo di validare il movimento di frequenza.

Entrambi gli algoritmi sono disponibili in modo nativo e si abbinano all’analisi volumetrica ed allo studio del flusso degli ordini su Azioni e Futures.

High Frequency Trading

Si può fare trading seguendo gli HFT?

La risposta è NO!

Non è possibile ed è estremamente sconsigliato.

La struttura del mercato, per quanto tecnologicamente evoluta, mette in evidenza eventi che “sono già avvenuti” e, di conseguenza, il rischio di essere costantemente in ritardo è reale.

Diverso è il concetto di identificazione degli HFT, ma qui però si apre un discorso che ci porta sul tecnico ed operativo.

High Frequency Trading e aggoritmi di manipolazione del mercato
High Frequency Trading HFT e flusso degli ordini

I grafico del DAX Future che vedi qui sopra è impostato per il Trading Intraday sul valore di 50 Ordini.

Sono ben chiari i setup operativi del Trend di Breve, così come gli indicatori di Frequenza degli ordini e Del Delta mobile.

La piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer è disponibile con i flussi dati su Azioni Italiane, Futures IDEM, EUREX e CME .

E’ possibile fare una prova della piattaforma compilando il form disponibile a questo indirizzo.

Trading con volumi su azioni

Il Trading con i Volumi sulle azioni è una tecnica di analisi evoluta, basata sui volumi scambiati tra compratori e venditori su un titolo azionario.

La capacità di identificare i volumi scambiati è il primo punto fondamentale per una corretta interpretazione degli scambi sul mercato.

L’informazione degli scambi tra compratori e venditori assume particolare rilievo quando il concetto di volume scambiato, viene tipizzato, ovvero attribuito a compratori o venditori.

TickerExplorer è l’unica piattaforma che permette una tipizzazione in tempo reale, ovvero consente di mettere in evidenza se la transazione è avvenuta con un acquisto, oppure con una vendita.

Il volume, sia esso comprato o venduto, viene analizzato con l’obiettivo di mettere in luce la parte attiva del mercato, ovvero di evidenziare il soggetto che acquista o vende una determinata quantità di azioni ad un determinato prezzo colpendo il denaro o la lettera.

Il concetto di “soggetto attivo” deve essere sempre tenuto in considerazione per una corretta analisi dei volumi.

Uno strumento finanziario si muove solamente se i partecipanti sul mercato acquistano o vendono incrociando il migliore prezzo (lettera o denaro).

Di conseguenza, uno strumento finanziario aumenterà di valore solamente se un soggetto comprerà azioni dal venditore che si trova sul migliore ASK, viceversa per un movimento al ribasso.

TickerExplorer è la piattaforma per l’analisi dei volumi su azioni e futures, ideata con l’obiettivo di rappresentare il mercato da un punto di vista privilegiato.

Il Trading con i Volumi sulle azioni (così come su tutti gli strumenti finanziari), ti permette:

  • l’identificazione dei movimento sulle rotture (false rotture, esaurimenti e reversal),
  • la possibilità di identificare il trend in atto basato su informazioni reali e non derivate da indicatori,
  • visualizzare il posizionamento delle mani forti,
  • l’utilizzo di grafici professionali basati sui volumi e sul flusso degli ordini (OrderFlow) al fine di implementare tecniche di trading basate sul Tape reading.

Queste sono solamente alcune delle caratteristiche di utilizzo della piattaforma TickerExplorer nel trading con i volumi sulle azioni.

Su quali strumenti funziona l’analisi dei volumi?

E’ una domanda che ci viene posta spesso, a cui l’unica risposta che possiamo fornire è dettata dalla liquidità e volatilità dello strumento stesso.

Ad esempio, uno strumento poco liquido e non volatile (magari con pochi scambi) non si presta ad una corretta analisi finalizzata al trading con i volumi.

Viceversa, uno strumento liquido, partecipato e trattato, si adatta perfettamente all’identificazione dei flussi di acquisto e di vendita (questo è uno dei motivi per cui l’analisi dei volumi è spesso abbinata al trading su futures).

Per quanto riguarda il trading con i volumi sulle azioni, suggeriamo di utilizzare le principali componenti del listino domestico (MTA), come ad esempio:

ENI, ENEL, FIAT, GENERALI, TELECOM ITALIA, INTESA, UNICREDIT, FERRARI  e,  di riflesso, tutti i titoli più trattati e pesanti nel listino.

Come nota finale, il Trading con i Volumi sugli strumenti azionari, non si deve fermare ad una mera identificazione del volume e del suo profilo, ma si deve spingere ad una approfondita analisi dei compratori e dei venditori che lavorano sul titolo.

Trading con i volumi su azioni italiane Telecom Italia

Falsa rottura su BAMI con analisi dei volumi
Identificazione della falsa rottura sul titolo BAMI con analisi dei volumi

Studio del Volume Profile su ENEL
Studio del volume profile su azioni con grafico giornaliero (ENEL)

Volumi e mani forti su Intesa San Paolo
Volumi e mani forti su azioni Italiane Intesa San Paolo

Il Trading con i volumi sulle azioni con la piattaforma TickerExplorer permette di osservare situazioni particolarmente interessanti che, senza i corretti strumenti, sarebbero impossibili da capire, sia in un contesto intraday, che in un grafico multi day.

Per capire in modo più approfondito i concetti di Trading con i Volumi su Azioni e futures, è possibile provare la piattaforma TickerExplorer per 15 giorni in tempo reale su MTA ed IDEM, con dati di alta qualità.

La versione di prova è disponibile compilando i campi in questo modulo (segui il link). A compilazione avvenuta, un rappresentate di Quantirica S.r.l. ti manderà via posta elettronica tutte le istruzioni per permetterti di utilizzare fin da subito la tua nuova piattaforma di trading sui volumi.

Sul nostro canale YouTube abbiamo inserito diversi video e registrazioni di webinar didattici per il trading con i volumi e l’utilizzo in generale di TickerExplorer.

Iscriviti al canale per rimanere aggiornato.

Trading con i volumi e novità della piattaforma

Nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Il trading con i volumi e la sua evoluzione nella nuova versione della piattaforma TickerExplorer. Ecco le novità della nuova release, ridisegnata per affrontare il trading con le tecniche di analisi dei volumi  su futures ed azioni.

Il trading con i volumi è una delle tecniche utilizzate per il trading sia intraday, che per il posizionamento multi-day. Per adattare la piattaforma al contesto di mercato moderno, in cui velocità e precisione sono essenziali, abbiamo implementato alcune significative migliorie, sia nell’ambiente grafico, che nella capacità di interpretare informazioni sui volumi scambiati e sulla loro tipizzazione.

Le novità di questa ultima versione (scaricabile cliccando qui) comprendono:

  • Grafici per il trading con i volumi in modalità multi day,
  • Grafici a Minuti, Ticks ed Ordini in modalità multi day,
  • Ambiente grafico  migliorato ed esperienza utente significativamente implementata,
  • Grafici per il trading con OrderFlow con la possibilità di inserire filtri su più sessioni,
  • Indicatori grafici come VWAP estesi,

e tanto altro…

L’elenco delle novità disponibili sulla piattaforma di analisi dei volumi  TickerExplorer è in effetti molto lungo e, la migliore risposta è quella di provare la piattaforma e di valutarne le sue caratteristiche tecniche ed operative su MTA e derivati Italiani (IDEM).

Piattaforma per trading con volume profile
Piattaforma per Trading con volume e analisi del volume profile

Tra le novità del 2018, esclusivamente per i sottoscrittori dell’abbonamento annuale alla piattaforma, abbiamo creato un gruppo di discussione in cui vengono analizzati e su cui viene fatto trading con i volumi sui vari strumenti azionari e derivati Italiani ed Eurex (DAX. BTP, BUND, EuroStoxx).

N.B. nel gruppo di discussione non vengono offerti segnali operativi.

La componente “social” del trading con i volumi, riveste sempre più spazio e, nel corso dell’anno, verranno sempre più utilizzati i canali di Facebook e Youtube (dove su quest’ultimo in particolare è possibile reperire video tutorial e operativi di trading con le tecniche di trading con l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini (Order Flow).

Ti consiglio, inoltre, la lettura di questo articolo: Volume profile, Grafici e lettura del mercato in tempo reale. Sono sicuro che lo troverai interessante!

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità operative con le tecniche di Trading sui Volumi e per l’utilizzo della piattaforma TickerExplorer, ti consiglio di iscriverti alla mailinglist compilando i campi qui sotto.

Volume Profile grafici e lettura del mercato in tempo reale

Volume Profile,  grafici e lettura della distribuzione di volume su futures Eurex, IDEM ed azioni MTA con la piattaforma TickerExplorer. Video in diretta a mercati aperti.

Prima di tutto, grazie a tutti i partecipanti ed alle diverse domande in tema di trading con i volumi e studio dell’ Order Flow sui vari canali social.

E’ stata una bella diretta live, da apertura del mercato Italiano per un ora e mezza abbiamo visto alcuni setup di trading con i volumi, identificati in modo preciso e netto con la piattaforma TickerExplorer.

Riassumendo, abbiamo applicato le tecniche di trading con i volumi ed analisi del flusso degli ordini su DAX, BUND, Eurostoxx50, BTP Future e FIB, oltre ad avere analizzato il titolo Ferrari.

Una mattina impegnativa, ma il trading è fatto così, nulla di scontato e tanto lavoro, specialmente in un periodo prefestivo, con i mercati tirati, troppo tirati.

Abbiamo cominciato con il FIB, che ha offerto una splendida opportunità per un trade short pulito e netto, con ingresso e target sui livelli chiave. Nessuna sbavatura, semplicemente perfetto.

Trading con i volumi operazione short su FIB future

L’analisi del grafico dei volumi sul FIB ha poi messo in luce un re-test sui minimi  del giorno precedente con successiva ripresa del movimento in atto.

Interessante anche la lettura del grafico dei volumi su BTP future, con identificazione del primo impulso rialzista, confermato da volumi in acquisto. Setup confermato long, poi concluso in un nulla di fatto. L’importante è mantenersi in aderenza con il proprio piano di trading e rispettare le regole di base. L’inversione è stata segnata da volumi in vendita, ben descritti nel video e setup ben definito con TickerExplorer.

Volumi con Setup Long ed inversione su BTP future

Parentesi aperta: il BTP future è uno strumento estremamente adatto per il trading intraday, è volatile, direzionale e sufficientemente liquido.

Tornando all’articolo, l’analisi dei grafici con la distribuzione dei Volumi è continuata su DAX e BUND. Il video completo è disponibile a questo link.

L’obiettivo della giornata era di mettere in evidenza gli strumenti di trading con i volumi e, soprattutto, di dimostrare che con gli strumenti giusti, anche un argomento complesso come il Trading Volumetrico e lo studio dell’ Order Flow può essere affrontato con successo.

Alcune note:

  • la piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer è disponibile con intermediari Italiani,
  • Quantirica S.r.l. offre la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito in tempo reale (su MTA e IDEM),
  • I grafici per lo studio dei volumi sono in tempo reale puro, con dati precisi e puntuali.

I tutorial di Trading con i volumi, relativi alla piattaforma TickerExplorer, sono disponibili sul canale YouTube di Quantirica.