Trend di breve e pattern di volume

Trend di breve e pattern di volume, una delle tante funzioni di volume analysis presenti in TickerExplorer.

Abbiamo visto come i volumi muovono il prezzo (e fino a qui spero non ci siano dubbi).

Quali sono però i volumi di scambio che hanno maggiore incidenza sul movimento?

Una domanda che forse ti sta facendo saltare dalla sedia, ma alla fine il discorso è questo, non tutti i volumi sono destinati a muovere il prezzo.

Ti faccio un esempio, un ordine da 100 lotti di BUND ha un effetto sicuramente diverso da un ordine da 500 o 1000 lotti di bund.

Se poi andiamo a vedere come l’ordine colpisce la controparte, ma qui entriamo nel tecnico, allora siamo in grado di capire molto dalla logica Istituzionale.

Sono gli Istituzionali a muovere il mercato.

Dato di fatto, certamente appurato, numeri alla mano. Questa affermazione è scientificamente sostenuta.

L’analisi dei volumi sia su futures, che su azioni, mette in evidenza lo stesso procedimento logico, non cambia assolutamente nulla.

Ti spiego perchè TickerExplorer è estremamente utile nel trading volumetrico.

Il trading volumetrico è senza dubbio un punti di partenza per fare analisi sugli scambi di mercato, ma sarebbe un errore fermarsi li e non andare in profondità.

Il concetto di trading sui volumi diventa ancora più efficiente quando si introduce l’analisi del flusso degli ordini, Order Flow Analysis, attraverso la quale è possibile entrare in profondità su ogni singolo scambio e capire se:

  • l’ordine è stato in acquisto o in vendita,
  • la dimensione dell’ordine,

TickerExplorer offre in modo nativo una chiara lettura dei volumi e del flusso degli ordini e, attraverso un algoritmo proprietario, permette di rappresentare queste informazioni in modo visivo, semplice e facilmente leggibile ed interpretabile.

Ti faccio un esempio di questa mattina (18 luglio 2018)

DAX Future, analisi volumetrica e studio del flusso degli ordini

Analisi volumetrica e order flow su DAX
Analisi volumetrica e order flow con tickerexplorer su DAX future

Il grafico mette in evidenza i setup di Volume Analysis su breve periodo.

Le frecce indicano i setup di trading in modo chiaro e non discutibile, con una leggibilità incredibile.

Questo è solo uno dei tanti scenari di trading operativo che è possibile seguire con una piattaforma come TickerExplorer.

Da notare che tale algoritmo funziona in modo identico (ed assolutamente performante) sia su futures, che su azioni ed i risultati operativi sono, senza dubbio, eccellenti.

Ti ricordo che la piattaforma TickerExplorer è commercializzata da Quantirica Algorithmic Trading ed è disponibile in prova gratuita per 15 giorni.

Durante la prova hai possibilità di accedere ai mercati IDEM ed MTA in tempo reale. Con TickerExplorer puoi fare analisi sui volumi su IDEM, EUREX (DAX BUND BTP e STOXX) ed i titoli del SPMIB40

Analisi dei volumi giornaliera su futures ed azioni

Analisi dei volumi giornaliera su futures ed azioni, una delle tante attività che ogni trader che utilizza l’analisi dei volumi deve effettuare in modo sistematico, costante sui principali strumenti finanziari.

So perfettamente che è un’attività che occupa tempo, che richiede lucidità e applicazione costante, ma la reputo necessaria, anzi, fondamentale per un corretto approccio al trading sia su futures, che su azioni.

In questo articolo ho deciso di spiegarti i passaggi fondamentali che ogni mattina mi coinvolgono per la consueta Volume Analysis dedicata agli utenti della piattaforma Tickerexplorer.

E’ bene sottolineare che la routine si costruisce con il tempo, così come il passaggio logico tra i cari componenti grafici dello studio dei volumi (dalla distribuzione statica dei volumi , all’identificazione dei punti di concentrazione (determinati in modo esclusivo da un algoritmo proprietario di Quantirica e TickerExplorer).

Questi sono i passaggi di analisi giornaliera:

  • Identificazione grafica dei volumi statici,
  • Analisi della distribuzione dei volumi,
  • Identificazione di POC e Valuea Area e studio della distribuzione,
  • Identificazione dei livelli chiave,
  • Identificazione dei Punti di Concentrazione,
  • Analisi dei cluster di volume,
  • Interpretazione del delta volume,
  • Analisi BID ASK (da qui comincia lo studio su orizzonte intraday).

Ogni giorni effettuo ognuno di questi passaggi per ogni strumenti che seguo, quindi dal BTP al BUND, passando per DAX, EuroStoxx e FIB.

Non preoccuparti, dopo un po’ di pratica, questa routine diventa talmente consueta, da non richiedere più di una mezz’ora di tempo per una corretta analisi iniziale.

Dopo l’analisi giornaliera riesco, senza troppi dubbi, a determinare su quali strumenti conviene concentrare l’attenzione, scelgo quelli che rispecchiano il mio stile di trading, quelli che offrono un favorevole potenziale di rendimento rispetto al rischio, insomma, faccio una scrematura, un po’ come quando si va in gelateria e si scelgono i gusti, si applica una logica alla scelta e si ordina.

Una cosa che voglio sottolineare è che ogni grafico giornaliero su cui faccio l’analisi mattutina, mi accompagna sino a chiusura mercato e mi offre la possibilità di identificare, a colpo d’occhio, i livelli chiave ed il movimento del prezzo in corrispondenza de tali livelli.

I grafici giornalieri sono sempre accompagnati dai grafici intraday, su cui studio nel dettaglio il flusso degli ordini (OrderFlow) e vado ad identificare le mani forti, sia con gli appositi filtri, che attraverso la formazione di punti di concentrazione volumetrica in tempo reale.

I video che ho deciso di collegare a questo articolo, mettono in evidenza questo procedimento logico.

 

La finalità di questi video è puramente didattica, con il solo obiettivo di rendere chiaro il flusso di lavoro giornaliero per una corretta impostazione di trading con le tecniche di Volume Analysis.

Naturalmente ognuno di noi può, o meno, trovarsi in accordo con questo percorso logico, che funziona per me, penso possa essere adattabile a molti, ma non è detto che sia la soluzione migliore per tutti.

Per concludere l’articolo, alcuni link importanti:

Per provare la piattaforma sui Volumi TickerExplorer

Per iscriversi al canale YouTube di Quantirica

Per contattare Quantirica Algorithmic Trading 

Guida alla prima installazione e configurazione di TickerExplorer.

Volume Profile grafici e lettura del mercato in tempo reale

Volume Profile,  grafici e lettura della distribuzione di volume su futures Eurex, IDEM ed azioni MTA con la piattaforma TickerExplorer. Video in diretta a mercati aperti.

Prima di tutto, grazie a tutti i partecipanti ed alle diverse domande in tema di trading con i volumi e studio dell’ Order Flow sui vari canali social.

E’ stata una bella diretta live, da apertura del mercato Italiano per un ora e mezza abbiamo visto alcuni setup di trading con i volumi, identificati in modo preciso e netto con la piattaforma TickerExplorer.

Riassumendo, abbiamo applicato le tecniche di trading con i volumi ed analisi del flusso degli ordini su DAX, BUND, Eurostoxx50, BTP Future e FIB, oltre ad avere analizzato il titolo Ferrari.

Una mattina impegnativa, ma il trading è fatto così, nulla di scontato e tanto lavoro, specialmente in un periodo prefestivo, con i mercati tirati, troppo tirati.

Abbiamo cominciato con il FIB, che ha offerto una splendida opportunità per un trade short pulito e netto, con ingresso e target sui livelli chiave. Nessuna sbavatura, semplicemente perfetto.

Trading con i volumi operazione short su FIB future

L’analisi del grafico dei volumi sul FIB ha poi messo in luce un re-test sui minimi  del giorno precedente con successiva ripresa del movimento in atto.

Interessante anche la lettura del grafico dei volumi su BTP future, con identificazione del primo impulso rialzista, confermato da volumi in acquisto. Setup confermato long, poi concluso in un nulla di fatto. L’importante è mantenersi in aderenza con il proprio piano di trading e rispettare le regole di base. L’inversione è stata segnata da volumi in vendita, ben descritti nel video e setup ben definito con TickerExplorer.

Volumi con Setup Long ed inversione su BTP future

Parentesi aperta: il BTP future è uno strumento estremamente adatto per il trading intraday, è volatile, direzionale e sufficientemente liquido.

Tornando all’articolo, l’analisi dei grafici con la distribuzione dei Volumi è continuata su DAX e BUND. Il video completo è disponibile a questo link.

L’obiettivo della giornata era di mettere in evidenza gli strumenti di trading con i volumi e, soprattutto, di dimostrare che con gli strumenti giusti, anche un argomento complesso come il Trading Volumetrico e lo studio dell’ Order Flow può essere affrontato con successo.

Alcune note:

  • la piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer è disponibile con intermediari Italiani,
  • Quantirica S.r.l. offre la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito in tempo reale (su MTA e IDEM),
  • I grafici per lo studio dei volumi sono in tempo reale puro, con dati precisi e puntuali.

I tutorial di Trading con i volumi, relativi alla piattaforma TickerExplorer, sono disponibili sul canale YouTube di Quantirica.