Trend intraday con l’analisi dei volumi

Trend intraday con l’analisi dei volumi

Il trend intraday è sicuramente una delle situazioni di mercato più complesse da identificare in modo profittevole.

Ogni tencica di trading offre opportunità ben chiare, specialmente nel trading di breve periodo.

Le tecniche di trading intraday si possono suddividere in:

  • trend following di breve
  • contro trend
  • scalping
  • swing trading

La lista non finisce di certo qui, ma l’applicazione di queste tecniche, con esclusione degli arbitraggi statistici, richiede sempre l’identificazione del trend, o meglio la classificazione del movimento.

Quali sono le tecniche per capire un andamento del prezzo intraday?

Esistono diverse tecniche di identificazione del movimento, alcune più semplici e meno robuste, altre più robuste, ma più complesse ed articolate da mettere in opera.

Basta pensare a tecniche di conteggio delle onde, piuttosto che l’identificazione dei cicli.

Parliamoci in modo chiaro.

Il trading intraday richiede attenzione e tanta concentrazione e di conseguenza, ogni momento perso nel processo mentale di scelta è un’opportunità di trading persa.

I Volumi comandano il prezzo

Questo concetto, che è alla base di qualsiasi tecnica di trading evoluta, deve entrarti in mente in modo chiaro e netto.

Il prezzo di uno strumento si muove solamente se i volumi che colpiscono il denaro o la lettera sono sufficnenti a sovreastare la quantità disponibile.

Se questo non succede, uno strumento non si muove, o meglio scambia solamente tra compratori e venditori.

Ogni trader ha la sua tecnica specifica. Chi identifica il movimento in un modo chi in un altro. Il criterio è sempre quello.

Determinazione del Trend Intraday e classificazione.

Vado subito al punto senza entrare nel fin troppo ampio mondo delle tecniche di trading intraday.

Per determinare e classificare il movimento del prezzo intraday utilizzo in modo esclusivo tecniche basate sullo studio dei volumi, che se ci pensi, sono l’unico veicolo che ti offre chiarezza e profondità di informaizone.

Mi rendo perfettamente conto di quanto sia articolato un meccanismo simile e per questo motivo la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer offre la possibilità di visualizzare sul grafico i momenti precisi in cui le mani forti imprimono il movimento di mercato.

Questo è un altro concetto fondamentale.

Qualsiasi trend comincia con l’intervento delle mani forti, che, attraverso la rotazione dei volumi, cominciano trattare uno strumento con uno specifico obiettivo.

Ogni trend comincia con la rotazione dei volumi

La rotazione dei volumi avviene quando i volumi passano di mano tra i compratori ed i venditori. Quando questo passaggio avviene, un trend intraday (o anche di più ampio respiro) comincia a svilupparsi.

L’analisi dei volumi con TickerExplorer permette di identificare in modo chiaro questo meccanismo.

Ti faccio un esempio con un grafico del DAX future.

Trend intraday con l'analisi dei volumi
Identificazione del trend intraday con l’analisi dei volumi

L’identificazione di un trend intraday è un procedimento che richiede l’utilizzo di strumenti di lavoro specifici e, se ben identificato, non lascia dubbi di interpretazione.

Quante volte capita di entrare in posizione in ritardo sulla formazione del trend?

L’utilizzo di tecniche di trading con i volumi applicate con la piattaforma TickerExplorer, che è stata sviluppata per il trading professionale, consente di identificare e classificare un trend nel momento esatto in cui gli operatori cominciano a imprimere forza, direzione ed intensità al movimento del prezzo.

Semplicità prima di tutto

Il criterio fondamentale su cui si basa tutta l’analisi dei volumi deve essere la semplicità ed immediatezza di interpretazione.

Uno stile di trading semplice, sciolto, basato su regole rigide, è l’unico modo per essere profittevoli sul mercato.

I concetti che hai letto fino a questo punto nascono dall’esperienza di mercato. Non me li sono inventati, non li ho letti… li ho semplicemente imparati a “suon di bastonate”.

Trend di breve e pattern di volume

Trend di breve e pattern di volume, una delle tante funzioni di volume analysis presenti in TickerExplorer.

Abbiamo visto come i volumi muovono il prezzo (e fino a qui spero non ci siano dubbi).

Quali sono però i volumi di scambio che hanno maggiore incidenza sul movimento?

Una domanda che forse ti sta facendo saltare dalla sedia, ma alla fine il discorso è questo, non tutti i volumi sono destinati a muovere il prezzo.

Ti faccio un esempio, un ordine da 100 lotti di BUND ha un effetto sicuramente diverso da un ordine da 500 o 1000 lotti di bund.

Se poi andiamo a vedere come l’ordine colpisce la controparte, ma qui entriamo nel tecnico, allora siamo in grado di capire molto dalla logica Istituzionale.

Sono gli Istituzionali a muovere il mercato.

Dato di fatto, certamente appurato, numeri alla mano. Questa affermazione è scientificamente sostenuta.

L’analisi dei volumi sia su futures, che su azioni, mette in evidenza lo stesso procedimento logico, non cambia assolutamente nulla.

Ti spiego perchè TickerExplorer è estremamente utile nel trading volumetrico.

Il trading volumetrico è senza dubbio un punti di partenza per fare analisi sugli scambi di mercato, ma sarebbe un errore fermarsi li e non andare in profondità.

Il concetto di trading sui volumi diventa ancora più efficiente quando si introduce l’analisi del flusso degli ordini, Order Flow Analysis, attraverso la quale è possibile entrare in profondità su ogni singolo scambio e capire se:

  • l’ordine è stato in acquisto o in vendita,
  • la dimensione dell’ordine,

TickerExplorer offre in modo nativo una chiara lettura dei volumi e del flusso degli ordini e, attraverso un algoritmo proprietario, permette di rappresentare queste informazioni in modo visivo, semplice e facilmente leggibile ed interpretabile.

Ti faccio un esempio di questa mattina (18 luglio 2018)

DAX Future, analisi volumetrica e studio del flusso degli ordini

Analisi volumetrica e order flow su DAX
Analisi volumetrica e order flow con tickerexplorer su DAX future

Il grafico mette in evidenza i setup di Volume Analysis su breve periodo.

Le frecce indicano i setup di trading in modo chiaro e non discutibile, con una leggibilità incredibile.

Questo è solo uno dei tanti scenari di trading operativo che è possibile seguire con una piattaforma come TickerExplorer.

Da notare che tale algoritmo funziona in modo identico (ed assolutamente performante) sia su futures, che su azioni ed i risultati operativi sono, senza dubbio, eccellenti.

Ti ricordo che la piattaforma TickerExplorer è commercializzata da Quantirica Algorithmic Trading ed è disponibile in prova gratuita per 15 giorni.

Durante la prova hai possibilità di accedere ai mercati IDEM ed MTA in tempo reale. Con TickerExplorer puoi fare analisi sui volumi su IDEM, EUREX (DAX BUND BTP e STOXX) ed i titoli del SPMIB40

Trading con volumi su azioni

Il Trading con i Volumi sulle azioni è una tecnica di analisi evoluta, basata sui volumi scambiati tra compratori e venditori su un titolo azionario.

La capacità di identificare i volumi scambiati è il primo punto fondamentale per una corretta interpretazione degli scambi sul mercato.

L’informazione degli scambi tra compratori e venditori assume particolare rilievo quando il concetto di volume scambiato, viene tipizzato, ovvero attribuito a compratori o venditori.

TickerExplorer è l’unica piattaforma che permette una tipizzazione in tempo reale, ovvero consente di mettere in evidenza se la transazione è avvenuta con un acquisto, oppure con una vendita.

Il volume, sia esso comprato o venduto, viene analizzato con l’obiettivo di mettere in luce la parte attiva del mercato, ovvero di evidenziare il soggetto che acquista o vende una determinata quantità di azioni ad un determinato prezzo colpendo il denaro o la lettera.

Il concetto di “soggetto attivo” deve essere sempre tenuto in considerazione per una corretta analisi dei volumi.

Uno strumento finanziario si muove solamente se i partecipanti sul mercato acquistano o vendono incrociando il migliore prezzo (lettera o denaro).

Di conseguenza, uno strumento finanziario aumenterà di valore solamente se un soggetto comprerà azioni dal venditore che si trova sul migliore ASK, viceversa per un movimento al ribasso.

TickerExplorer è la piattaforma per l’analisi dei volumi su azioni e futures, ideata con l’obiettivo di rappresentare il mercato da un punto di vista privilegiato.

Il Trading con i Volumi sulle azioni (così come su tutti gli strumenti finanziari), ti permette:

  • l’identificazione dei movimento sulle rotture (false rotture, esaurimenti e reversal),
  • la possibilità di identificare il trend in atto basato su informazioni reali e non derivate da indicatori,
  • visualizzare il posizionamento delle mani forti,
  • l’utilizzo di grafici professionali basati sui volumi e sul flusso degli ordini (OrderFlow) al fine di implementare tecniche di trading basate sul Tape reading.

Queste sono solamente alcune delle caratteristiche di utilizzo della piattaforma TickerExplorer nel trading con i volumi sulle azioni.

Su quali strumenti funziona l’analisi dei volumi?

E’ una domanda che ci viene posta spesso, a cui l’unica risposta che possiamo fornire è dettata dalla liquidità e volatilità dello strumento stesso.

Ad esempio, uno strumento poco liquido e non volatile (magari con pochi scambi) non si presta ad una corretta analisi finalizzata al trading con i volumi.

Viceversa, uno strumento liquido, partecipato e trattato, si adatta perfettamente all’identificazione dei flussi di acquisto e di vendita (questo è uno dei motivi per cui l’analisi dei volumi è spesso abbinata al trading su futures).

Per quanto riguarda il trading con i volumi sulle azioni, suggeriamo di utilizzare le principali componenti del listino domestico (MTA), come ad esempio:

ENI, ENEL, FIAT, GENERALI, TELECOM ITALIA, INTESA, UNICREDIT, FERRARI  e,  di riflesso, tutti i titoli più trattati e pesanti nel listino.

Come nota finale, il Trading con i Volumi sugli strumenti azionari, non si deve fermare ad una mera identificazione del volume e del suo profilo, ma si deve spingere ad una approfondita analisi dei compratori e dei venditori che lavorano sul titolo.

Trading con i volumi su azioni italiane Telecom Italia

Falsa rottura su BAMI con analisi dei volumi
Identificazione della falsa rottura sul titolo BAMI con analisi dei volumi

Studio del Volume Profile su ENEL
Studio del volume profile su azioni con grafico giornaliero (ENEL)

Volumi e mani forti su Intesa San Paolo
Volumi e mani forti su azioni Italiane Intesa San Paolo

Il Trading con i volumi sulle azioni con la piattaforma TickerExplorer permette di osservare situazioni particolarmente interessanti che, senza i corretti strumenti, sarebbero impossibili da capire, sia in un contesto intraday, che in un grafico multi day.

Per capire in modo più approfondito i concetti di Trading con i Volumi su Azioni e futures, è possibile provare la piattaforma TickerExplorer per 15 giorni in tempo reale su MTA ed IDEM, con dati di alta qualità.

La versione di prova è disponibile compilando i campi in questo modulo (segui il link). A compilazione avvenuta, un rappresentate di Quantirica S.r.l. ti manderà via posta elettronica tutte le istruzioni per permetterti di utilizzare fin da subito la tua nuova piattaforma di trading sui volumi.

Sul nostro canale YouTube abbiamo inserito diversi video e registrazioni di webinar didattici per il trading con i volumi e l’utilizzo in generale di TickerExplorer.

Iscriviti al canale per rimanere aggiornato.

I volumi delle mani forti comandano sempre

I volumi scambiati dalle mani forti comandano sempre. Nel trading il prezzo si muove solo ed esclusivamente se il denaro o la lettera vengono colpiti e, quanto più forte sono colpiti, quanto più probabile sarà il movimento.

Da tanti anni si parla delle mani forti, degli Istituzionali, del trading professionale, l’unico verità, inconfutabile, è che gli operatori sono gli unici a dare spinta e direzione al mercato.

In questo articolo voglio spiegare, spero con chiarezza e dettaglio, cosa succede al prezzo quando un operatore valuta l’idea di entrare (o uscire) sul mercato.

Il primo punto fermo è che gli operatori Istituzionali quando trattano, colpiscono il mercato.

Colpire il mercato significa entrare o uscire comprando sulla lettera o vendendo sul denaro, quindi, se l’ASK viene colpito il prezzo si sposterà in alto, viceversa se il BID viene colpito.

A questo punto viene spontanea l’osservazione che, se qualcuno compra, qualcuno (necessariamente) deve vendere. Vero, ma chi rimane in attesa di essere colpito, non è parte attiva del mercato.

Il secondo punto fermo riguarda la posizione. Quando le mani forti operano, il mercato spesso non ha ancora cambiato atteggiamento.

Per essere più chiaro, le mani forti trattano prima dell’inizio del movimento o prima del suo esaurimento. Il resto dei partecipanti al mercato fa il “lavoro sporco”, spesso contrario ai volumi Istituzionali.

Terza considerazione, gli Istituzionali costruiscono la posizione, montando e smontando i contratti.

Questo è un punto fermo, cardinale. L’operatività delle mani forti non è “one shot” e viene costruita ad arte in funzione della struttura del sottostante.

Immaginate un Istituzionale che, per qualsiasi ragione, deve negoziare 5000 bund. Difficilmente quest’ordine entrerà (o uscirà) dal mercato in modo immediato.

N.B. Il modo con cui queste negoziazioni avvengono è spesso celato dietro ad “algoritmi di esecuzione” che spalmano i contratti in modo apparentemente casuale.

Torniamo a noi. In definitiva, le mani forti operano in questo modo:

  • colpiscono il denaro o la lettera,
  • imprimono direzione,
  • fanno fare il lavoro sporco al resto del mercato,
  • montano e smontano le posizioni.

A sostenere queste affermazioni, non è solo l’esperienza nel mondo Istituzionale, ma anche e soprattutto, l’evidenza che si ottiene con l’Analisi dei Volumi con la piattaforma TickerExplorer.

Come esempio, ho deciso di portare il BTP future della giornata odierna (11 gennaio 2018).

Cronologia della giornata (dal punto di vista dell’Analisi Volumetrica):

Partenza del mercato sotto al massimo del giorno precedente.

Rottura del livello con volumi comprati.

Proseguimento del trend sostenuto da acquisti.

Sui massimi del mercato, le mani forti hanno cominciato a vendere, ben prima del forte movimento ribassista.

Il prezzo ha reagito con forza, anche se è fondamentale osservare che i grossi operatori, NON hanno operato se non dopo al primo impulso del movimento. In definitiva hanno lasciato che i partecipanti al mercato facessero il “lavoro sporco”.

Trading con i volumi mani forti BTP future
Trading e volumi delle mani forti su BTP future

Alcune osservazioni sul grafico dei volumi e sulla loro rappresentazione:

  • I volumi trattati si riferiscono alle quantità che hanno colpito il mercato,
  • Il grafico si riferisce ad una rappresentazione a 1000 ordini con opportuno filtro per identificare le mani forti (da 200 lotti in su per la giornata corrente),
  • le quantità vendute sono rappresentate da colore rosso e quelle comprate da colore verde,
  • I livelli operativi sui massimi e sui minimi sono stati rispettati con volumi prima venduti e poi comprati.

Dal punto di vista della tecnica di trading basata sui volumi e sull’analisi dell’ OrderFlow (cioè l’interpretazione dei flussi di acquisto e di vendita), è stata una giornata intensa, precisa ed estremamente puntuale nel rispetto sia dei livelli chiave, che del movimento.

Per completare l’analisi, il grafico successivo avvalora, ancora di più, quanto scritto, mettendo in evidenza, sullo stesso grafico, solamente gli ordini inferiori a 5 contratti, tipicamente ordini retail (o comunque non delle mani forti).

Grafico per analisi volumetrica
Grafico per analisi volumetrica filtrato su BTP future

Dal grafico è evidente come i partecipanti al mercato stessero comprando, quando il mercato veniva venduto dalle mani forti. In maniera analoga questo grafico ci permette di osservare come il movimento sia stato spinto dai piccoli speculatori successivamente al primo impulso.

L’analisi Volumetrica è stata effettuata con la piattaforma TickerExplorer, che è un prodotto sviluppato da Quantirica Algorithmic Trading per il trading con le tecniche di analisi dei volumi e degli scambi che avvengono sul mercato.

Per provare la piattaforma TickerExplorer e per toccare con mano il trading con i volumi, è sufficiente richiedere il periodo di prova compilando i campi necessari.

Per iscriversi alla mailinglist dedicata alle tecniche di trading con i volumi attraverso la piattaforma TickerExplorer, compilare i campi della form.

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Sul canale Youtube di Quantirica è possibile trovare video didattici di trading con i volumi su strumenti azionari e futures.