Analisi dei volumi giornaliera su futures ed azioni

Analisi dei volumi giornaliera su futures ed azioni, una delle tante attività che ogni trader che utilizza l’analisi dei volumi deve effettuare in modo sistematico, costante sui principali strumenti finanziari.

So perfettamente che è un’attività che occupa tempo, che richiede lucidità e applicazione costante, ma la reputo necessaria, anzi, fondamentale per un corretto approccio al trading sia su futures, che su azioni.

In questo articolo ho deciso di spiegarti i passaggi fondamentali che ogni mattina mi coinvolgono per la consueta Volume Analysis dedicata agli utenti della piattaforma Tickerexplorer.

E’ bene sottolineare che la routine si costruisce con il tempo, così come il passaggio logico tra i cari componenti grafici dello studio dei volumi (dalla distribuzione statica dei volumi , all’identificazione dei punti di concentrazione (determinati in modo esclusivo da un algoritmo proprietario di Quantirica e TickerExplorer).

Questi sono i passaggi di analisi giornaliera:

  • Identificazione grafica dei volumi statici,
  • Analisi della distribuzione dei volumi,
  • Identificazione di POC e Valuea Area e studio della distribuzione,
  • Identificazione dei livelli chiave,
  • Identificazione dei Punti di Concentrazione,
  • Analisi dei cluster di volume,
  • Interpretazione del delta volume,
  • Analisi BID ASK (da qui comincia lo studio su orizzonte intraday).

Ogni giorni effettuo ognuno di questi passaggi per ogni strumenti che seguo, quindi dal BTP al BUND, passando per DAX, EuroStoxx e FIB.

Non preoccuparti, dopo un po’ di pratica, questa routine diventa talmente consueta, da non richiedere più di una mezz’ora di tempo per una corretta analisi iniziale.

Dopo l’analisi giornaliera riesco, senza troppi dubbi, a determinare su quali strumenti conviene concentrare l’attenzione, scelgo quelli che rispecchiano il mio stile di trading, quelli che offrono un favorevole potenziale di rendimento rispetto al rischio, insomma, faccio una scrematura, un po’ come quando si va in gelateria e si scelgono i gusti, si applica una logica alla scelta e si ordina.

Una cosa che voglio sottolineare è che ogni grafico giornaliero su cui faccio l’analisi mattutina, mi accompagna sino a chiusura mercato e mi offre la possibilità di identificare, a colpo d’occhio, i livelli chiave ed il movimento del prezzo in corrispondenza de tali livelli.

I grafici giornalieri sono sempre accompagnati dai grafici intraday, su cui studio nel dettaglio il flusso degli ordini (OrderFlow) e vado ad identificare le mani forti, sia con gli appositi filtri, che attraverso la formazione di punti di concentrazione volumetrica in tempo reale.

I video che ho deciso di collegare a questo articolo, mettono in evidenza questo procedimento logico.

 

La finalità di questi video è puramente didattica, con il solo obiettivo di rendere chiaro il flusso di lavoro giornaliero per una corretta impostazione di trading con le tecniche di Volume Analysis.

Naturalmente ognuno di noi può, o meno, trovarsi in accordo con questo percorso logico, che funziona per me, penso possa essere adattabile a molti, ma non è detto che sia la soluzione migliore per tutti.

Per concludere l’articolo, alcuni link importanti:

Per provare la piattaforma sui Volumi TickerExplorer

Per iscriversi al canale YouTube di Quantirica

Per contattare Quantirica Algorithmic Trading 

Guida alla prima installazione e configurazione di TickerExplorer.