Trend intraday con l’analisi dei volumi

Trend intraday con l’analisi dei volumi

Il trend intraday è sicuramente una delle situazioni di mercato più complesse da identificare in modo profittevole.

Ogni tencica di trading offre opportunità ben chiare, specialmente nel trading di breve periodo.

Le tecniche di trading intraday si possono suddividere in:

  • trend following di breve
  • contro trend
  • scalping
  • swing trading

La lista non finisce di certo qui, ma l’applicazione di queste tecniche, con esclusione degli arbitraggi statistici, richiede sempre l’identificazione del trend, o meglio la classificazione del movimento.

Quali sono le tecniche per capire un andamento del prezzo intraday?

Esistono diverse tecniche di identificazione del movimento, alcune più semplici e meno robuste, altre più robuste, ma più complesse ed articolate da mettere in opera.

Basta pensare a tecniche di conteggio delle onde, piuttosto che l’identificazione dei cicli.

Parliamoci in modo chiaro.

Il trading intraday richiede attenzione e tanta concentrazione e di conseguenza, ogni momento perso nel processo mentale di scelta è un’opportunità di trading persa.

I Volumi comandano il prezzo

Questo concetto, che è alla base di qualsiasi tecnica di trading evoluta, deve entrarti in mente in modo chiaro e netto.

Il prezzo di uno strumento si muove solamente se i volumi che colpiscono il denaro o la lettera sono sufficnenti a sovreastare la quantità disponibile.

Se questo non succede, uno strumento non si muove, o meglio scambia solamente tra compratori e venditori.

Ogni trader ha la sua tecnica specifica. Chi identifica il movimento in un modo chi in un altro. Il criterio è sempre quello.

Determinazione del Trend Intraday e classificazione.

Vado subito al punto senza entrare nel fin troppo ampio mondo delle tecniche di trading intraday.

Per determinare e classificare il movimento del prezzo intraday utilizzo in modo esclusivo tecniche basate sullo studio dei volumi, che se ci pensi, sono l’unico veicolo che ti offre chiarezza e profondità di informaizone.

Mi rendo perfettamente conto di quanto sia articolato un meccanismo simile e per questo motivo la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer offre la possibilità di visualizzare sul grafico i momenti precisi in cui le mani forti imprimono il movimento di mercato.

Questo è un altro concetto fondamentale.

Qualsiasi trend comincia con l’intervento delle mani forti, che, attraverso la rotazione dei volumi, cominciano trattare uno strumento con uno specifico obiettivo.

Ogni trend comincia con la rotazione dei volumi

La rotazione dei volumi avviene quando i volumi passano di mano tra i compratori ed i venditori. Quando questo passaggio avviene, un trend intraday (o anche di più ampio respiro) comincia a svilupparsi.

L’analisi dei volumi con TickerExplorer permette di identificare in modo chiaro questo meccanismo.

Ti faccio un esempio con un grafico del DAX future.

Trend intraday con l'analisi dei volumi
Identificazione del trend intraday con l’analisi dei volumi

L’identificazione di un trend intraday è un procedimento che richiede l’utilizzo di strumenti di lavoro specifici e, se ben identificato, non lascia dubbi di interpretazione.

Quante volte capita di entrare in posizione in ritardo sulla formazione del trend?

L’utilizzo di tecniche di trading con i volumi applicate con la piattaforma TickerExplorer, che è stata sviluppata per il trading professionale, consente di identificare e classificare un trend nel momento esatto in cui gli operatori cominciano a imprimere forza, direzione ed intensità al movimento del prezzo.

Semplicità prima di tutto

Il criterio fondamentale su cui si basa tutta l’analisi dei volumi deve essere la semplicità ed immediatezza di interpretazione.

Uno stile di trading semplice, sciolto, basato su regole rigide, è l’unico modo per essere profittevoli sul mercato.

I concetti che hai letto fino a questo punto nascono dall’esperienza di mercato. Non me li sono inventati, non li ho letti… li ho semplicemente imparati a “suon di bastonate”.

Leggere i volumi su Azioni e Futures

Leggere i volumi su Azioni e Futures è senza dubbio un obiettivo, un punto di arrivo per molti.

Per noi è solo un punto di partenza per uno stile di trading sempre più raffinato e performante.

Il trading con i volumi è una tecnica di trading che si abbina sia al trading sugli strumenti sia azionari, che futures.

Spesso, fin troppo spesso, si sente parlare molto di trading con i volumi (generalizzando) e delle sue ennesime sfumature, dal VWAP, al VPOC, dalle value area all’ OrderFlow.

Quello che ho “velocemente” racchiuso qui sopra sono, in realtà, una serie di argomenti che fanno parte del mondo della Volume Analysis.

La lettura dei volumi e degli scambi che avvengono sul mercato passa, senza dubbio, per la lettura dell’ OrderFlow, ovvero per la lettura degli scambi che avvengono ad un determinato livello di prezzo, in tempo reale.

Attenzione che l’OrderFlow, la cui tecnica di lettura si chiama “Tape Reading” richiede che i dati siano tipizzati, ovvero che ne sia fatta una attribuzione ad acquisto o vendita, in tempo reale.

Le operazioni di tipizzazione sono una dei punti di forza di TickerExplorer che, in tempo reale, consente di osservare il mercato dalla prospettiva di chi colpisce il denaro o la lettera (e quindi chi compra o vende).

Da qui si definisce il concetto di “Ordine”, che differisce dal Tick, poichè un ordine può contenere più ticks.

Quante volte ti è capitato di vedere una sequenza di scambi nello stesso istante di tempo? Beh, quello viene definito come un singolo ordine che colpisce diverse controparti.

N.B. il Time and Sales classico mette in evidenza la parte passiva del mercato, l’OrderFlow, permette di identificare la parte attiva (quindi chi compra o vende sul denaro o sulla lettera).

Detto questo, è chiaro che ciò che è rilevante dal punti di vista dell’Analisi dei Volumi è la parte attiva, che di fatto è in grado di imprimere forza, direzione ed intensità al mercato.

Trading con i volumi su Azioni o Futures?

La sostanza non cambia la logica di determinazione degli ordini e del loro flusso è la stessa. Chi colpisce il mercato è la parte attiva e, di conseguenza, è in grado di imprimere (o partecipare) al movimento del mercato.

Quello che cambia è il livello di liquidità del sottostante.

Un sottostante poco liquido è, senza dubbio, più manipolabile di uno strumento liquido e, per questo motivo, i migliori risultati si ottengono sugli strumento che mettono in evidenza liquidità.

In ogni caso, sia che si tratti di Volume Analysis su azioni che sui Futures, la sostanza non cambia.

Ti faccio qualche esempio, con un paio di grafici per l’analisi sui volumi:

Analisi dei volumi su ISP (Intesa San Paolo)

Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa con TickerExplorer
Analisi dei volumi e profilo volume su Intesa San Paolo

Come esempio ho riportato un grafico giornaliero del titolo Intesa San Paolo con evidenza del Delta (ovvero della differenza tra compratori e venditori)

Interessante osservare i livelli di prezzo su cui è avvenuta la prevalenza degli scambi, così come i livelli di VPOC e Value Area.

Analisi dei volumi su DAX future

Analisi volumi su DAX future
Analisi dei volumi con evidenza del profilo volume e del flusso degli ordini su DAX future

Naturalmente, la densità di scambi sul DAX future è molto più elevata rispetto ad un titolo azionario, è però buona cosa osservare che la tipologia di analisi volumetrica offre gli stessi spunti e parte dalle medesime basi.

E le mani forti?

Le mani forti sono definibili come “soggetti in grado di imprimere forza e direzione al mercato”.

Le mani forti sono presenti su tutti gli strumenti e tra loro ci sono Market Makers, Hedgers, grandi speculatori, fondi e portafogli complessi.

La loro identificazione offre grandi opportunità (ed a volte anche trappole).

L’idea di identificare le mani forti è, senza dubbio, essenziale per capire chi sta effettivamente governando il mercato.

Le mani forti possono essere messe in evidenza con la piattaforma di volume analysis TickerExplorer sia sui futures, che sulle azioni, così come può essere messo in evidenza il lato che viene colpito (e quindi se si tratta di un acquisto o di una vendita).

Attenzione che le mani forti spesso lavorano con logiche molto particolari e la loro identificazione, se non applicata a criteri di analisi specifici, può trarre in inganno.

TickerExplorer è la piattaforma di analisi dei volumi su Azioni e Futures disegnata in modo specifico per mettere in evidenza i setup di volume che si caratterizzano in tempo reale sul mercato.

Per provare la piattaforma TickerExplorer (in tempo reale su MTA e IDEM) è necessario compilare i campi del modulo.

Un rappresentate di Quantirica si metterà in contatto per la corretta attivazione.

Volume Profile grafici e lettura del mercato in tempo reale

Volume Profile,  grafici e lettura della distribuzione di volume su futures Eurex, IDEM ed azioni MTA con la piattaforma TickerExplorer. Video in diretta a mercati aperti.

Prima di tutto, grazie a tutti i partecipanti ed alle diverse domande in tema di trading con i volumi e studio dell’ Order Flow sui vari canali social.

E’ stata una bella diretta live, da apertura del mercato Italiano per un ora e mezza abbiamo visto alcuni setup di trading con i volumi, identificati in modo preciso e netto con la piattaforma TickerExplorer.

Riassumendo, abbiamo applicato le tecniche di trading con i volumi ed analisi del flusso degli ordini su DAX, BUND, Eurostoxx50, BTP Future e FIB, oltre ad avere analizzato il titolo Ferrari.

Una mattina impegnativa, ma il trading è fatto così, nulla di scontato e tanto lavoro, specialmente in un periodo prefestivo, con i mercati tirati, troppo tirati.

Abbiamo cominciato con il FIB, che ha offerto una splendida opportunità per un trade short pulito e netto, con ingresso e target sui livelli chiave. Nessuna sbavatura, semplicemente perfetto.

Trading con i volumi operazione short su FIB future

L’analisi del grafico dei volumi sul FIB ha poi messo in luce un re-test sui minimi  del giorno precedente con successiva ripresa del movimento in atto.

Interessante anche la lettura del grafico dei volumi su BTP future, con identificazione del primo impulso rialzista, confermato da volumi in acquisto. Setup confermato long, poi concluso in un nulla di fatto. L’importante è mantenersi in aderenza con il proprio piano di trading e rispettare le regole di base. L’inversione è stata segnata da volumi in vendita, ben descritti nel video e setup ben definito con TickerExplorer.

Volumi con Setup Long ed inversione su BTP future

Parentesi aperta: il BTP future è uno strumento estremamente adatto per il trading intraday, è volatile, direzionale e sufficientemente liquido.

Tornando all’articolo, l’analisi dei grafici con la distribuzione dei Volumi è continuata su DAX e BUND. Il video completo è disponibile a questo link.

L’obiettivo della giornata era di mettere in evidenza gli strumenti di trading con i volumi e, soprattutto, di dimostrare che con gli strumenti giusti, anche un argomento complesso come il Trading Volumetrico e lo studio dell’ Order Flow può essere affrontato con successo.

Alcune note:

  • la piattaforma di Analisi dei Volumi TickerExplorer è disponibile con intermediari Italiani,
  • Quantirica S.r.l. offre la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito in tempo reale (su MTA e IDEM),
  • I grafici per lo studio dei volumi sono in tempo reale puro, con dati precisi e puntuali.

I tutorial di Trading con i volumi, relativi alla piattaforma TickerExplorer, sono disponibili sul canale YouTube di Quantirica.