Trend intraday con l’analisi dei volumi

Trend intraday con l’analisi dei volumi

Il trend intraday è sicuramente una delle situazioni di mercato più complesse da identificare in modo profittevole.

Ogni tencica di trading offre opportunità ben chiare, specialmente nel trading di breve periodo.

Le tecniche di trading intraday si possono suddividere in:

  • trend following di breve
  • contro trend
  • scalping
  • swing trading

La lista non finisce di certo qui, ma l’applicazione di queste tecniche, con esclusione degli arbitraggi statistici, richiede sempre l’identificazione del trend, o meglio la classificazione del movimento.

Quali sono le tecniche per capire un andamento del prezzo intraday?

Esistono diverse tecniche di identificazione del movimento, alcune più semplici e meno robuste, altre più robuste, ma più complesse ed articolate da mettere in opera.

Basta pensare a tecniche di conteggio delle onde, piuttosto che l’identificazione dei cicli.

Parliamoci in modo chiaro.

Il trading intraday richiede attenzione e tanta concentrazione e di conseguenza, ogni momento perso nel processo mentale di scelta è un’opportunità di trading persa.

I Volumi comandano il prezzo

Questo concetto, che è alla base di qualsiasi tecnica di trading evoluta, deve entrarti in mente in modo chiaro e netto.

Il prezzo di uno strumento si muove solamente se i volumi che colpiscono il denaro o la lettera sono sufficnenti a sovreastare la quantità disponibile.

Se questo non succede, uno strumento non si muove, o meglio scambia solamente tra compratori e venditori.

Ogni trader ha la sua tecnica specifica. Chi identifica il movimento in un modo chi in un altro. Il criterio è sempre quello.

Determinazione del Trend Intraday e classificazione.

Vado subito al punto senza entrare nel fin troppo ampio mondo delle tecniche di trading intraday.

Per determinare e classificare il movimento del prezzo intraday utilizzo in modo esclusivo tecniche basate sullo studio dei volumi, che se ci pensi, sono l’unico veicolo che ti offre chiarezza e profondità di informaizone.

Mi rendo perfettamente conto di quanto sia articolato un meccanismo simile e per questo motivo la piattaforma di analisi dei volumi TickerExplorer offre la possibilità di visualizzare sul grafico i momenti precisi in cui le mani forti imprimono il movimento di mercato.

Questo è un altro concetto fondamentale.

Qualsiasi trend comincia con l’intervento delle mani forti, che, attraverso la rotazione dei volumi, cominciano trattare uno strumento con uno specifico obiettivo.

Ogni trend comincia con la rotazione dei volumi

La rotazione dei volumi avviene quando i volumi passano di mano tra i compratori ed i venditori. Quando questo passaggio avviene, un trend intraday (o anche di più ampio respiro) comincia a svilupparsi.

L’analisi dei volumi con TickerExplorer permette di identificare in modo chiaro questo meccanismo.

Ti faccio un esempio con un grafico del DAX future.

Trend intraday con l'analisi dei volumi
Identificazione del trend intraday con l’analisi dei volumi

L’identificazione di un trend intraday è un procedimento che richiede l’utilizzo di strumenti di lavoro specifici e, se ben identificato, non lascia dubbi di interpretazione.

Quante volte capita di entrare in posizione in ritardo sulla formazione del trend?

L’utilizzo di tecniche di trading con i volumi applicate con la piattaforma TickerExplorer, che è stata sviluppata per il trading professionale, consente di identificare e classificare un trend nel momento esatto in cui gli operatori cominciano a imprimere forza, direzione ed intensità al movimento del prezzo.

Semplicità prima di tutto

Il criterio fondamentale su cui si basa tutta l’analisi dei volumi deve essere la semplicità ed immediatezza di interpretazione.

Uno stile di trading semplice, sciolto, basato su regole rigide, è l’unico modo per essere profittevoli sul mercato.

I concetti che hai letto fino a questo punto nascono dall’esperienza di mercato. Non me li sono inventati, non li ho letti… li ho semplicemente imparati a “suon di bastonate”.

Analisi dei volumi giornaliera su futures ed azioni

Analisi dei volumi giornaliera su futures ed azioni, una delle tante attività che ogni trader che utilizza l’analisi dei volumi deve effettuare in modo sistematico, costante sui principali strumenti finanziari.

So perfettamente che è un’attività che occupa tempo, che richiede lucidità e applicazione costante, ma la reputo necessaria, anzi, fondamentale per un corretto approccio al trading sia su futures, che su azioni.

In questo articolo ho deciso di spiegarti i passaggi fondamentali che ogni mattina mi coinvolgono per la consueta Volume Analysis dedicata agli utenti della piattaforma Tickerexplorer.

E’ bene sottolineare che la routine si costruisce con il tempo, così come il passaggio logico tra i cari componenti grafici dello studio dei volumi (dalla distribuzione statica dei volumi , all’identificazione dei punti di concentrazione (determinati in modo esclusivo da un algoritmo proprietario di Quantirica e TickerExplorer).

Questi sono i passaggi di analisi giornaliera:

  • Identificazione grafica dei volumi statici,
  • Analisi della distribuzione dei volumi,
  • Identificazione di POC e Valuea Area e studio della distribuzione,
  • Identificazione dei livelli chiave,
  • Identificazione dei Punti di Concentrazione,
  • Analisi dei cluster di volume,
  • Interpretazione del delta volume,
  • Analisi BID ASK (da qui comincia lo studio su orizzonte intraday).

Ogni giorni effettuo ognuno di questi passaggi per ogni strumenti che seguo, quindi dal BTP al BUND, passando per DAX, EuroStoxx e FIB.

Non preoccuparti, dopo un po’ di pratica, questa routine diventa talmente consueta, da non richiedere più di una mezz’ora di tempo per una corretta analisi iniziale.

Dopo l’analisi giornaliera riesco, senza troppi dubbi, a determinare su quali strumenti conviene concentrare l’attenzione, scelgo quelli che rispecchiano il mio stile di trading, quelli che offrono un favorevole potenziale di rendimento rispetto al rischio, insomma, faccio una scrematura, un po’ come quando si va in gelateria e si scelgono i gusti, si applica una logica alla scelta e si ordina.

Una cosa che voglio sottolineare è che ogni grafico giornaliero su cui faccio l’analisi mattutina, mi accompagna sino a chiusura mercato e mi offre la possibilità di identificare, a colpo d’occhio, i livelli chiave ed il movimento del prezzo in corrispondenza de tali livelli.

I grafici giornalieri sono sempre accompagnati dai grafici intraday, su cui studio nel dettaglio il flusso degli ordini (OrderFlow) e vado ad identificare le mani forti, sia con gli appositi filtri, che attraverso la formazione di punti di concentrazione volumetrica in tempo reale.

I video che ho deciso di collegare a questo articolo, mettono in evidenza questo procedimento logico.

 

La finalità di questi video è puramente didattica, con il solo obiettivo di rendere chiaro il flusso di lavoro giornaliero per una corretta impostazione di trading con le tecniche di Volume Analysis.

Naturalmente ognuno di noi può, o meno, trovarsi in accordo con questo percorso logico, che funziona per me, penso possa essere adattabile a molti, ma non è detto che sia la soluzione migliore per tutti.

Per concludere l’articolo, alcuni link importanti:

Per provare la piattaforma sui Volumi TickerExplorer

Per iscriversi al canale YouTube di Quantirica

Per contattare Quantirica Algorithmic Trading 

Guida alla prima installazione e configurazione di TickerExplorer.