Trading con il volume profile

Il profilo dei volumi scambiati per ogni livello di prezzo, in un periodo temporale definito, permette di identificare punti di controllo, supporti e resistenze dinamiche.

La rappresentazione grafica del profilo volume si basa sul concetto di distribuzione delle quantità trattate per livello di prezzo.

Tale distribuzione può assumere differenti significati in funzione della forma che la stessa curva crea nel tempo.

Si ottengono così:

  • curve con profilo volume sbilanciate,
  • curve di profilo volume bilanciate o simmetriche,
  • curve con area valori più o meno estesa.

La cura del volume profile è poi rappresentativa del punto di controllo, ovvero del livello di prezzo a cui è presente il maggiore volume scambiato. La rappresentazione dei POC sul volume, attuali e storici, è una delle tecniche più efficienti per determinare livello di prezzo particolarmente interessanti.

La capacità di unire le informazioni relative al profilo dei volumi scambiati e del delta per specifico livello di prezzo, rappresenta una forte evoluzione nelle tecniche di trading con i volumi.

E’ importante sottolineare che il Market Profile ed il Volume Profile sono due cose differenti.

Mentre il market profile riflette la quantità di tempo che uno strumento passa su uno specifico livello di prezzo, il volume profile rappresenta la quantità di volume scambiata ad un livello di prezzo definito.

TickerExplorer è stata progettata per evidenziare la distribuzione del Volume Profile, sia che si tratti di una vista a tempo, che nella situazione in cui si stia rappresentando un grafico a numero di ticks, piuttosto che a numero di ordini.

La distribuzione del volume per livello di prezzo, è arricchita dall’informazione relativa alla tipizzazione dello scambio (quindi se è stato un acquisto o una vendita). In ogni caso, per il trading è fondamentale riconoscere a colpo d’occhio, la forma della curva.

Ogni candela (e quindi ogni rappresentazione del mercato, con esclusione del singolo tick o unità di tempo senza scambi), offre la possibilità di mettere un luce il profilo del volume.

Le tecniche di trading con i volumi e, in particolare, lo studio del profilo del volume, sono estremamente funzionali se valutate nel contesto dei “livelli chiave”, anche in questo caso semplici ed estremamente funzionali.

Volume profile su DAX
Grafico del DAX future intraday con il profilo del volume

Oltre alla rappresentazione del profilo del volume su ogni singola candela, la piattaforme offre la possibilità di visualizzare l’intera sessione (o più sessioni) in verticale, sull’asse dei prezzi.

Una simile rappresentazione, anche in questo caso tipizzata per compratori e venditori, consente una rapida identificazione del Punto di Controllo, oltre che a mettere in evidenza dei vuoti di volume, ovvero delle aree che, per diverse ragioni, sono state trattate poco o, addirittura non trattate (in caso di GAP di prezzo).

Le tecniche di analisi dei profilo del volume sono diverse, come è giusto che sia. Con TickerExplorer abbiamo identificato una modalità di lettura del mercato specifica per l’utilizzo del Volume Profile nel contesto dei livelli di prezzo.