Trading con il delta volume

Il Delta Volume rappresenta un modo nuovo di vedere la pressione tra compratori e venditori, in ogni istante e su ogni livello di prezzo.

I traders che utilizzano tecniche basate sui volumi utilizzano il delta volume in modo profittevole per identificare la prevalenza di compratori o venditori a ridosso di livelli di prezzo ben precisi i c.d. livelli chiave.

La distribuzione dei volumi acquistati e venduti, per livello di prezzo, consente di identificare se la prevalenza è negli acquisti o nelle vendite, attraverso la formazione di un valore di “delta” che, se fortemente sbilanciato, è indice di chiari intenti sul mercato.

Il delta volume, viene rappresentato in modo costante ed è un valore che si aggiorna in tempo reale.

I grafici di TickerExplorer consentono una vista storica dell’andamento dei compratori e dei venditori attraverso un grafico tanto semplice, quanto funzionale ed immediato da interpretare.

L’evoluzione nel tempo del delta volume, viene rappresentata con il grafico del Delta Volume Cumulativo, ovvero con un valore che, al passare del tempo, mette in evidenza se il mercato è controllato da compratori o venditori.

La lettura del Volume Cumulativo è una delle tecniche di analisi più funzionali per identificare le divergenze di mercato.

Grafico delta cumulativo su Telecom Italia
Analisi del delta cumulativo sul titolo Telecom Italia

La caratteristica di questa tipologia di grafico, risiede nella sua stessa rappresentazione, poiché il suo valore attuale varia in ogni istante in funzione dei volumi acquistati e dei volumi venduti.

In questo caso, se la prevalenza è di volumi venduti, il delta cumulativo assumerà un valore negativo da sottrarsi(o sommarsi) al precedente.

Il risultato finale rappresenta un flusso contenente “la storia” della pressione tra compratori e venditori.

Spesso capita di osservare alcune sedute caratterizzate da:

  • mercato rialzista e delta cumulativo ribassista (prevalenza di vendite). Questo conferma una giornata di “distribuzione” rispetto al trend principale,
  • mercato ribassista e delta cumulativo positivo, ovvero la prevalenza dei compratori potrebbe sfociare in una continuazione del trend.

Le tecniche di analisi storica della pressione tra compratori e venditori, devono sempre essere abbinate alla pressione istantanea tra compratori e venditori, situazione che TickerExplorer mette in chiara evidenza nei grafici con visualizzazione BID ASK.